Populære Indlæg

Redaktørens Valg - 2020

Systemer med glidende gennemsnit: er "bilerne" stadig i live?

Hilsen venner!

Alle, der nogensinde har mødt handel med de finansielle markeder, ved, hvad det bevægende gennemsnit er. Denne klassiske tekniske indikator er så udbredt, at den findes i næsten ethvert handelssystem. Selv hvis strategien ikke bruger glidende gennemsnit direkte, finder du sandsynligvis andre indikatorer i den, der bruger gennemsnittet i deres beregninger. I dag vil vi tale om den direkte brug af bevægelige gennemsnit i handelssystemer, gennemføre test af de mest almindelige strategier for ”mashups” og konkludere om det er værd at se i retning af denne indikator på dagens markeder eller se efter en gral andre steder)

Du kan blive bekendt med selve indikatoren i denne artikel. Hun vil introducere dig til de vigtigste muligheder for dens beregning og det grundlæggende i praktisk anvendelse. I denne artikel kan du også blive bekendt med alle de forskellige typer bevægelige gennemsnit, der er vist med udviklingen af ​​teknologier og især med ankomsten af ​​hjemmecomputere.

Bevægende gennemsnit bruges hovedsageligt til at reducere uønsket støj i tidsserier, så markedsadfærden, der ligger til grund for prisfastsættelsesprocessen, bliver mere forståelig og mærkbar og tydeligere udtrykt. De giver udjævning af data. Som en udjævningsmetode er det bevægende gennemsnit et specifikt lavpasfilter, der springer over lavfrekvensaktivitet og undertrykker hurtigfrekvensprocesser med høj frekvens. På prisoversigten ser højfrekvente processer ud som hurtige lodrette vibrationer, dvs. som støj, og lavfrekvente processer ligner jævnere tendenser eller bølger.

Ud over evnen til at reducere støj fra tidsserier har bevægelige gennemsnit fordele ved enkelhed, synlighed og funktionalitet. På samme tid har de som en kraftfuld metode til filtrering eller udjævning af data i realtid ulempen med forsinkelse. Selvom de udglattede data er renere og derfor mere egnede til analyse, er der et forsinkelse mellem dataene i den originale serie og i den udglattede datasekvens. En sådan forsinkelse kan være et alvorligt problem, hvis du har brug for en hurtig reaktion på begivenheder, hvilket ofte er vigtigt for de handlende.

I nogle tilfælde er forsinkelse ikke et problem, for eksempel i systemer, hvor prislinjen krydser det bevægende gennemsnit - faktisk skal prisen være foran gennemsnittet for, at et sådant system kan fungere. Forsinkelse er mere problematisk i modeller, hvor drejepunkter i det gennemsnitlige diagram eller dets hældning bruges til beslutningstagning. I sådanne tilfælde betyder forsinkelse et forsinket svar, som sandsynligvis vil føre til dårlige tilbud.

Alle bevægende gennemsnit udjævner tidsserierne ved hjælp af en slags gennemsnitsproces. Forskellene er kun i, hvilken specifik vægt der tildeles hvert af summeringspunkterne, og hvor godt formlen tilpasser sig skiftende forhold. Forskellene mellem typerne af bevægelige gennemsnit forklares ved forskellige tilgange til problemet med at reducere forsinkelse og øge følsomheden.

Typer af handelssystemer baseret på glidende gennemsnit

Modeller af handelssystemer baseret på glidende gennemsnit genererer købs- eller salgssignaler baseret på forholdet mellem det bevægende gennemsnit og prisen eller mellem to (eller flere) glidende gennemsnit. Der er trendfølgende og modtrendende modeller.

De mest populære modeller følger trenden og hænger bag markedet. På den anden side forudsiger anti-trendmodeller vendinger. Dette betyder ikke, at modeller, der følger markedet, fungerer dårligere end anti-trendmodeller. Pålidelige trendposter betragtes som mere pålidelige og rentable end forsøg på at forudsige reverseringer, der kun lejlighedsvis forekommer på det forventede øjeblik - der vil normalt være et globalt ekstreme, mens der vil være mange lokale.

Trendemetoder til generering af handelssignaler baseret på glidende gennemsnit kan implementeres på forskellige måder. En af de enkleste modeller er baseret på skæringspunktet mellem glidende gennemsnit - en erhvervsdrivende køber, når priserne stiger over det bevægende gennemsnit, og sælger, når priserne falder under det.

I stedet for at vente på, at gennemsnitslinjen og priserne skal krydse, kan du bruge det hurtige gennemsnit og dets kryds med det langsommere. Et købssignal opstår, når det hurtige gennemsnit stiger over det langsomme, et salgssignal - når det hurtige gennemsnit falder under det langsomme. Udjævning af den originale dataserie ved hjælp af bevægelige gennemsnit reducerer antallet af falske kryds og reducerer derfor hyppigheden af ​​ulønnsomme signaler.

En anden måde at bruge glidende gennemsnit på er baseret på krydset mellem det bevægende gennemsnit og det bevægende gennemsnit forskudt med de samme parametre. I dette tilfælde opstår et købssignal, når det hurtige første gennemsnit stiger over det partiske, et salgssignal - når det oprindelige gennemsnit falder under det partiske. Ved at vælge størrelsen af ​​skiftene er det muligt at reducere antallet af falske kryds og reducere hyppigheden af ​​ulønnsomme signaler. Nogle gange bruges flere forskiftede bevægende gennemsnit samtidigt med et andet skift og forskellige perioder, som for eksempel i B. Williams alligator eller i Ishimoku-indikatoren.

Bevægelige gennemsnit kan også bruges til at modtage indgangssignaler i antitrendsystemer. Priser reagerer ofte på bevægelseslinjen på meget samme måde som støtte- og modstandsniveauer, som indgangsreglen er baseret på, hvorefter de køber, når priserne går ned til det bevægende gennemsnit eller krydser det fra top til bund og sælger, når de stiger til det eller krydser nedenunder -up. Det antages, at priserne spretter fra det glidende gennemsnit og ændrer bevægelsesretningen.

Hvad tester vi i dag?

Så jeg planlægger at teste adskillige klassiske tilgange til brugen af ​​bevægelige gennemsnit i handelssystemer:

  • pris, der krydser det glidende gennemsnit
  • skæringspunktet mellem to bevægende gennemsnit;
  • brugen af ​​krydset mellem glidende gennemsnit med et skift (Alligator og Ishimoku);
  • skæringspunkt mellem pris og skiftet glidende gennemsnit;
  • arbejde med flere bevægende gennemsnit (tre, fire).

Ud over eksperimenter med selve systemerne diskuterer vi også forskellige filtre og teknikker, der er designet til at forbedre systemets ydelse. Og ud over disse oplysninger valgte jeg mere end et dusin moderne TS baseret på glidende gennemsnit, som jeg fandt på forskellige sider og fora på netværket og gerne vil tjekke som en del af denne artikel.

Så i dag står vi over for flere spørgsmål, som vi vil forsøge at finde svaret på:

  • er det værd at prøve at oprette handelssystemer baseret på glidende gennemsnit, eller er dette værktøj håbløst forældet?
  • Hvad er de bedste måder at generere handelssignaler baseret på glidende gennemsnit?
  • hvilke metoder til filtrering af de genererede signaler kan bruges, og i hvilke tilfælde?
  • Er det værd at være opmærksom på moderne handelssystemer, der bruger glidende gennemsnit i deres basis?
  • Hvilke typer bevægelige gennemsnit er mest effektive, og i hvilke tilfælde?

Som du ser, er der stillet en masse spørgsmål, og en meget omfattende undersøgelse venter os. Ikke desto mindre tror jeg, at svarene på dem er af interesse for mange erhvervsdrivende og vil være nyttige for både begyndere og erfarne erhvervsdrivende. Det skal huskes, at denne undersøgelse gennemføres for Forex-markedet - for råvaremarkeder, råvaremarkeder, aktiemarkeder, svarene på dem kan radikalt afvige.

Og for ikke at udvide denne allerede omfattende forskning valgte jeg kun et par valutapar til forskning og forsøgte at vælge dem, så arten af ​​deres opførsel er så forskellig som muligt fra hinanden. Desuden skulle disse par være fra gruppen af ​​de mest populære. Jeg valgte GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD og AUDUSD. Jeg inkluderede ikke USDCHF, da det korrelerer med EURUSD og NZDUSD på grund af korrelation med australieren. I vores portefølje af valutapar kan du således finde traditionelle trend- og flade par med relativt høj og lav volatilitet med skarpe og glatte bevægelser i løbet af dagen.

Skæringspunkt mellem pris og glidende gennemsnit

Den enkleste handelsstrategi baseret på brugen af ​​glidende gennemsnit er baseret på brugen af ​​skæringspunktet mellem priser og glidende gennemsnit. Grundlaget for denne TS er baseret på en simpel handelsidee: det bevægende gennemsnit på det trendende marked ligger bag prisen (på grund af selve princippet om beregning af det bevægende gennemsnit). Derfor antages det, at hvis prisen er større end dens glidende gennemsnit, så er tendensen opad, og hvis prisen er mindre end det glidende gennemsnit, er tendensen nedad. Derfor, hvis prisen overskrider det bevægende gennemsnit, kan vi antage, at trendens retning har ændret sig.

Brug af dette enkle princip er grundlaget for det enkleste handelssystem baseret på det glidende gennemsnit. Når vi ser på diagrammet, kan vi antage, at denne tilgang til handel potentielt kan give os overskud. Teoretisk set kan vi få enorme overskud fra hver transaktion og få fortjeneste fra de fleste af trendbevægelserne. Der er kun et spørgsmål tilbage - vil ikke falske signaler, som der kan være en enorm mængde i flade områder, tage al denne fortjeneste? Bekræft dette ved at teste.

Handelssystemet genererer indgangssignaler, når den daglige bjælke åbnes på den ene side af det bevægende gennemsnit og lukker på den modsatte side. Udgangssignalet genereres i forbindelse med det modsatte indgangssignal. Denne type system kaldes reversibel - transaktioner åbnes konstant, efter modtagelse af et nyt signal, lukkes den aktuelle transaktion, og en ny åbnes i den modsatte retning.

Der bruges ingen positionskontrol som bageste stop. Tag fortjeneste og stop-loss ordrer bruges heller ikke. Ved automatisk udførelse er et sådant system farligt - hvis den server, som systemet er installeret på, går ned, kan du lide ubegrænsede tab. Derfor kræves installation af restriktive ordrer (i det mindste stop-loss) i reel handel. Tja, til test kan vi forsømme denne regel.

I vores grundlæggende handelssystem er kun en optimeret parameter det bevægende gennemsnit. Her er resultaterne af en af ​​optimeringerne:

Et lignende resultat, når de fleste af passerne viser en fortjeneste, indikerer, at systemet er ret stabilt, og at resultaterne ikke er tilfældige. Strategien er faktisk rentabel med de fleste værdier i optimeringsparameteren, modellen er brugbar, og profit er ikke et resultat af en tilfældighed.

Naturligvis falder antallet af transaktioner med stigende periode med det bevægende gennemsnit, men selv med en høj periode (fra 200 og derover) forbliver det stort nok (150-200 transaktioner) til at stole på testresultaterne. Lad os nu se nærmere på de optimale resultater:

Denne strategi fungerer bedst på GBPUSD og AUDUSD valutapar, uanset hvilken type bevægende gennemsnit der bruges. På USDCAD-paret fungerer den udjævnede og eksponentielle mulighed bedre, mens den på EURUSD fungerer enkel. USDJPY-paret viste lav effektivitet af denne strategi, men eksponentielle og glatte bevægende gennemsnit fungerer bedre.

Resuméstatistik for et simpelt glidende gennemsnit:

Lad os nu prøve at finde de passende filtre, som vi kun vil bruge et simpelt glidende gennemsnit for. De mest nævnte filtre i litteraturen er som følger:

- indrejse efter 1-3 stearinlys, hvis signalet ikke er forsvundet:

I alle tilfælde reducerede dette filter antallet af falske signaler betydeligt og øgede den endelige fortjeneste for systemet;

- Indgang efter at have gennemgået gennemsnittet og passeret prisen i en bestemt afstand, afhængig af den aktuelle volatilitet (ifølge ATR). Denne afstand skal vises mellem prisen og det bevægende gennemsnit i et bestemt tidsrum og ikke overstige den, der er angivet i indstillingerne:

Dette filter viste sig at være mindre effektivt end det foregående, derudover filtrerer det for mange tilbud;

- Indgang efter at have gennemgået det glidende gennemsnit, bygget til høje / lave priser:

Dette filter viste endnu mindre effektivitet end det foregående.

Nogle inputfiltre forbedrer virkelig systemparametrene, deres kombinationer kan også give mere optimale resultater. Ikke desto mindre er systemet en klassisk trend-TS, hvor antallet af rentable handler er meget mindre end 50%, og størrelsen på den rentable handel overstiger størrelsen på den tabende én eller flere gange. Det er meget vanskeligt at handle et sådant system psykologisk og for private erhvervsdrivende, der er vant til mere komfortabel handel, et sådant system er ikke egnet. Et typisk balancediagram har formen af ​​en "stige":

Lange perioder med træk i kombination med et lille antal transaktioner vil give meget håndgribeligt ubehag ved handel. Ikke desto mindre vil tendenser altid findes på markedet, og som historien viser, vises de ganske regelmæssigt. Og dette betyder, at et sådant system vil arbejde og tjene på ubestemt tid og aldrig miste sin relevans. En anden ting er, at ikke alle erhvervsdrivende kan modstå en tilbagegang, der siger et årti.

Og til sidst i figuren ovenfor ser du den generelle statistik over handelssystemet ved hjælp af det mest succesrige filter til indtastning. Som du kan se, er det langt fra perfekt. Faktisk var kontoen i lodtrækning mellem 2011 og 2015, hvilket ikke enhver valutaspekulant kan modstå.

Skæringspunktet mellem to bevægende gennemsnit

I det foregående eksempel brugte vi det enkleste princip at bruge et bevægende gennemsnitbaseret handelssystem, taget i dets rene form og med nogle filtre til indgangssignaler. Ja, i princippet fungerer det som de fleste indikatormetoder for teknisk analyse, men problemerne ligger som altid i detaljer og nuancer. Og en af ​​nuancerne i det betragtede eksempel er det faktum, at sådanne strategier fungerer dårligt på markeder, hvor der ikke er nogen markant tendens. De åbner mange modtransaktioner på "støj" -prisbevægelserne, mens de mister overskuddet akkumuleret i de trendende markedssegmenter.

Denne ulempe kan delvist elimineres ved hjælp af skæringspunktet mellem to bevægende gennemsnit, hvoraf det ene, hurtigere med en kortere periode, er den udjævne ækvivalent af prisoversigten, og den anden, langsommere, bruges til at bestemme trendens retning. Ved at vælge forholdet mellem MA-perioder er det muligt at reducere antallet af "falske" systemsvar på grund af støjkomponenterne i prisbevægelsen samt reducere antallet af transaktioner i markedssegmenter med en sideudvikling.

Handelsideen for denne sag er også meget enkel: Hvis det gennemsnit, der hurtigt bevæger sig, ligger over den langsomme MA, er tendensen opad, og hvis den er lavere - nedad. Følgelig betragtes skæringspunkterne for de hurtige og langsomme MA'er som ændringspunkter i trendens retning og bruges som handelssignaler for systemet:

Lad os nu se på resultaterne:

Som i det foregående system viser GBPUSD-paret de bedste resultater. EURUSD presterede også godt. De resterende valutapar viste omtrent de samme resultater, anstændigt bedre end ved krydsning af MA til en pris.

Generelt er de fleste af optimeringsresultaterne over rentabiliteten over nul, hvilket indikerer tilfredsstillende stabilitet i handelssystemet.De mest rentable resultater for GBPUSD-paret opnås for eksempel ved hjælp af et hurtigt bevægende gennemsnit med en periode fra 50 til 100 og et langsomt bevægende gennemsnit med en periode fra 110 til 180.

En masse negative værdier under optimering svarer til sæt af parametre, hvor perioden med det hurtigt bevægende gennemsnit viste sig at være højere end perioden med den langsomme, dvs. systemreglerne var omvendt. Faktisk, med det rigtige sæt indstillinger, vil de mislykkede passeringer være betydeligt mindre.

Ændring af systemregler vil hjælpe med at undgå denne situation. I stedet for direkte at indstille perioden for det hurtige bevægende gennemsnit, indstiller vi en bestemt koefficient i området fra 0,01 til 0,99. Derefter MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Således vil den gennemsnitlige periode med hurtig bevægelse aldrig overstige den langsomme bevægelsesperiode.

Vi fik et meget lignende billede af fordelingen af ​​resultaterne, men denne gang var antallet af mislykkede pasninger meget mindre. I alt blev 1715 resultater opnået, negative - ca. 30%.

Dette handelssystem forudsætter en mere behagelig handel, perioder med træk er kortere. Den gennemsnitlige rentable transaktion overstiger dybest set den gennemsnitlige ulønnsomme transaktion med to til tre gange, og antallet af rentable transaktioner ligger i området 40-60%, afhængigt af valutaparet. Sådan statistik er allerede mere acceptabel for en detailhandler:

Hvis du samler en portefølje af mindst de valutapar, jeg testede, kan egenskaberne ved et sådant system være ret interessante ud fra langsigtet investering:

Naturligvis er perioderne med tilbagetrækninger stadig store, men generelt ser systemets resultater meget bedre ud end i det foregående tilfælde. Ikke desto mindre observerer vi her en meget lang trækperiode fra 2012 til 2014 såvel som fra midten af ​​2017 til i dag og fra 2001 til 2003.

Brug af bevægelige gennemsnit med skift

En anden måde at bruge bevægelige gennemsnit på er baseret på brugen af ​​krydset mellem MA og det fremadgående (bagud) bevægende gennemsnit med de samme parametre.

I dette tilfælde forekommer et købsignal, når den indledende MA stiger over det partiske bevægende gennemsnit, og et salgssignal opstår, når den indledende MA falder til under det partiske gennemsnit. Ved at vælge skiftets størrelse kan du reducere antallet af falske kryds og reducere hyppigheden af ​​ulønnsomme signaler.

En variant af denne metode er en metode, der bruger skæringspunktet mellem et prisdiagram med et forskudt MA eller et prisdiagram med et prisoversigt forskudt fremad. Det skal bemærkes, at den sidstnævnte mulighed (brugt, forresten, i den populære Ichimoku-indikator) ikke er andet end endnu en momentumindikatorrekord. Prisoversigten sammen med de bevægelige gennemsnit, der går fremad, bruges også i B. Williams 'handelssystem. Vi vil overveje muligheden for at krydse to bevægende gennemsnit med og uden skift:

Fra grafen herunder kan det ses, uanset omfanget af skiftet, den optimale periode er fra 90 til 150:

De negative resultater er igen inden for 30%, hvilket er ganske acceptabelt og tjener som et signal om, at systemet er ret stabilt. Med hensyn til systemets resultater er de ikke meget værre end arbejdet med to bevægende gennemsnit:

Hvis vi kombinerer alle testede valutapar i en portefølje, får vi følgende billede:

Billedet ligner meget resultatet af skæringssystemet mellem to forskellige glidende gennemsnit, men antallet af rentable handler er lavere, og den gennemsnitlige rentable handel er mere end tre gange den gennemsnitlige ulønnsomme. Samtidig er trækningsperioderne mere langvarige. Generelt bør du foretrække det tidligere handelssystem.

Krydsning af pris og skiftet glidende gennemsnit

Vi vil overveje denne mulighed for en handelsstrategi af den grund, at den bruges som et indgangssignal i et antal handelssystemer.

Handelsideen er lidt anderledes end den tidligere sag. Hele forskellen er, at i stedet for skæringspunktet mellem to glidende gennemsnit, bruges krydset mellem prisen og det skiftede glidende gennemsnit.

For dette system blev der opnået en masse negative resultater op til 50%, hvilket kan indikere modellens ustabilitet. Ikke desto mindre:

Som det ses, svarer de til modellen med prisovergang til en MA uden skift. Her er oversigtsstatistikken:

Systemparametre ligner meget den første TS, vi har gennemgået. Forresten, hvis du visuelt sammenligner alle sammenfattende test, vil du se, at udbyttekurverne ligner dem - de samme vækstperioder og de samme steder med alvorlige tilbagetrækninger. Alt dette antyder, at systemer med bevægelige gennemsnit genererer meget lignende signaler. Et eller andet sted viser det sig at være mere effektive, et sted mindre, men det endelige resultat afhænger stort set ikke af specifikke indstillinger, men af ​​markedets opførsel.

Alt dette indikerer også indirekte en relativt høj stabilitet i handelssystemer baseret på glidende gennemsnit - hvis de fleste indstillinger under optimering giver et overskud på et bestemt valutapar, er det ikke så vigtigt, hvilke der skal bruges. Hvis markedet ikke ændrer sig (tendenser forsvinder ikke, hvilket er usandsynligt), er det meget sandsynligt, at systemet bringer fortjeneste til sin ejer i en lang periode. Hvor acceptabel den potentielle fortjeneste er for en erhvervsdrivende er et andet spørgsmål, men vurderet efter testresultaterne har det en god chance for at passe til mange.

MA-baseret multiple tidsrammesystem

Denne handelsstrategi svarer til et tilfældigt skæringspunkt mellem pris og glidende gennemsnit, men kun for adskillige tidsrammer, der er forskellige i tidsskalaen for datapræsentation. Essensen af ​​handelsideen for denne sag er som følger: vi mener, at tendensen er opad, hvis prisen er større end alle tre bevægende gennemsnit, dvs. at tre tendenser med forskellige varigheder på tre flere tidsrammer for datapræsentation klassificeres som opad. For at gøre dette tager vi tidsrammerne H4, D1 og W1 og plotter dem med bevægelige gennemsnit med forskellige perioder.

Systemet viste sig at være meget stabilt, negative resultater var mindre end 10% af den samlede masse. Resultaterne i sig selv er imidlertid ikke særlig imponerende. Her er de:

Og her er resultaterne af sammenfattende statistikker for alle testede par:

Som du kan se, er resultaterne ikke meget bedre end resultaterne fra den allerførste TS, vi undersøgte.

Handelssystemer baseret på Alligator B. Williams-indikatoren

Meninger om B. Williams 'bøger “Trading Chaos” og “New Dimensions in Exchange Trading” i handelsmiljøet spænder fra fuldstændig afvisning til entusiastisk tilbedelse. Hvad der ikke er, er ligegyldighed, og da de siger om bøger og metode, så er der noget i dem, i det mindste, skal vi hylde B. Williams populariserende talent.

Bill Williams handelsstrategi er ikke et mekanisk handelssystem, men et bestemt handels- og analytisk kompleks, der består af et stort sæt regler og teknikker til markedsanalyse og handelsoperationer, styret af, som alle kan oprette deres egen handelsstrategi.

Vi vil kun overveje et af elementerne, der indgår i B. Williams Williams handels- og analytiske kompleks og baseret på brugen af ​​et sæt skiftede glidende gennemsnit, den såkaldte Bill Williams 'Alligator og de enkleste handelsstrategier, der kan bygges på basis af denne indikator.

Alligator-indikatoren er tre forskudte bevægelige gennemsnit fra forskellige perioder med forskellige skift, betragtet samlet som et objekt. En alligator er intet andet end et sæt af tre forskudte bevægelige gennemsnit med perioder på 9 (skift 3), 15 (skift 5) og 25 (skift 8), beregnet på medianprisen på diagrammet. Forskellige kombinationer af de relative positioner i prisoversigten og indikatorelementerne fungerer som en guide til visse handlinger på markedet. Alligator er meget populær, især blandt begyndere. Overvej testene, der giver brugen af ​​Alligator som et element i en handelsstrategi.

Bill Williams, en psykolog ved træning, skriver billedligt og levende i betragtning af psykologien i opfattelsen af ​​teksten af ​​læseren. Derfor huskes hans bøger, især hvis de blev læst på stadiet med det første kendskab til markedet. Ifølge alligatoren jagter byttedyr, hvilket er prisen. Når linjerne i Alligator er sammenflettet med linjen i prisoversigten, så er produktionen fanget, alligatoren er fuld og passiv. Den erhvervsdrivende i dette øjeblik er også i standbytilstand.

Ved hjælp af Alligatorens passivitet, byttet - prisen begynder langsomt at glide ud af indikatorlinjearealet, alligatoren begynder at føle sult, vågner op og åbner munden og prøver at fange det undvigende bytte. Først åbner Alligatorens læber - den grønne linje, derefter tænderne - røde, og til sidst åbner kæberne - den blå linje.

Indikatorlinjerne stiller op i grøn-rødblå rækkefølge og følger prisen, når trenden fortsætter. Da tendensen ikke kan vare på ubestemt tid, indhenter før eller siden alligatoren produktionen, og prisen falder igen i zone med indikatorlinjer. En proces med den ene eller anden forskel gentages cyklisk, når nye tendenser vises og udvikler sig.

Den første handelside, der opstår, når man overvejer Williams Alligator-indikatoren, er at bruge den som en trendindikator. Hvis indikatorlinjerne er rettet i den grøn-rød-blå rækkefølge, er det tydeligt, at trenden er opad, hvis rækkefølgen af ​​linjerne er blå-rød-grøn, så er trenden nedad. Lad os prøve at teste en handelsstrategi baseret på arrangementet af alligatorlinjer.

Ved køb fremhævede vi den samtidige opfyldelse af betingelserne for, at den grønne linje er mere rød og den røde mere end blå. Ved salg - samtidig opfyldelse af betingelserne for, at den grønne linje er mindre end den røde, og den røde er mindre end den blå. Vi supplerer betingelsen for åbning af positioner ved at kontrollere den relative placering af lukkekursen og Alligatorens røde linje, så der ikke er nogen konflikt mellem reglerne for åbning og lukning af positioner. Vi bruger ikke optimering, vi tjekker Alligator i sin originale form.

Dette system gav ikke et eneste positivt resultat:

Vi undersøgte flere typiske muligheder for at opbygge handelssystemer baseret på bevægelige gennemsnit og undersøgte også flere filtre for indgangssignaler. Vi fandt ud af nogle interessante funktioner, såsom den stærke "lighed" i balancegraferne i de testede systemer.

Derudover fandt vi svaret på de fleste af de stillede spørgsmål. For eksempel Vi kan med sikkerhed sige, at det bevægende gennemsnit stadig er et ret effektivt redskab til teknisk analyse og at systemer, der er baseret på det, kan være ganske effektive. Systemet i krydset mellem to bevægende gennemsnit fungerede bedst., mens den mest effektive type bevægende gennemsnit er forskelligt for hvert valutapar.

De typiske eksempler, vi overvejer, udtømmer ikke alle mulige muligheder for at bruge bevægelige gennemsnit som elementer i handelssystemer, men de giver grundlaget for at formalisere og undersøge næsten alle handelsstrategier, der er baseret på glidende gennemsnit.

Derudover har vi stadig det sidste spørgsmål, vi stillede om muligheden for at undersøge moderne handelssystemer baseret på bevægelige gennemsnit og frit distribueret i netværket.


Moderne handelssystemer baseret på glidende gennemsnit

Uanset hvilken tidsramme strategien er designet til, bruger vi H1. Vi anvender også vores regler for udgangs- og sporingspositioner. Dette forener strategierne - faktisk er det kun reglerne for at indtaste en stilling, der adskiller sig. Således vil vi være i stand til at sammenligne effektiviteten ved at indgå transaktioner.

MA vindue

Efter opdelingen på bekostning af EMA8 foreslås det at forvente en tilbagetrækning og berøring til prisen for EMA8 for 5-15 stearinlys. I tilfælde af at dette skete, åbnes en ny position i retning af den indledende sammenbrud. Det foreslås at indstille faste niveauer for stoptab og tage fortjeneste, positionssporing er ikke til rådighed.

Strategien er udformet til M15-tidsrammen, men vi vil bruge den til H1. Vi bruger også forskellige regler til at forlade og opretholde positioner. Vi ændrer også let indgangsreglerne - det lys, der rørte ved MA, skal rettes mod den åbne position - dette er et lille lysfilter, som er designet til at forbedre køretøjets resultater.

Faktisk er denne strategi en mere kompleks ændring af den klassiske nedbrydning TS med en MA til en pris med et filter efter antallet af stearinlys.

Strategien har vist sig at være ganske stabil, og dens resultater er ret egnede til reel handel. Imidlertid er ulemperne stadig ret lange og udgør en periode på op til et år. Derudover blev flere år lukket på nul: 2002, 2004, 2007, 2012, 2017. Ikke desto mindre kan resultatet betragtes som ganske acceptabelt.

Battle of the bands - Battle of the bands

Den næste strategi kaldes Battle of the bands. TS er designet til timekart og bruger en kanal på to MA'er bygget til høje og lave priser. Flytende gennemsnit med en periode på 100 og 200 bruges til at filtrere transaktioner. For salg skal prisen være under dem, ved køb, over dem. Handlen indgås, når prisen bryder gennem kanalen fra MA, og Parabolic SAR-indikatoren bekræfter tendensen. I originalen antages det at indstille et stoptab på den modsatte side af MA-kanalen og et bageste stop på cirka 15 point, men vi bruger som sædvanligt vores exit-regler.

Som du kan se, er strategien næsten udelukkende knyttet til MA, og dens regler er ganske enkle. Lad os se på testresultaterne:

Strategiens effektivitet faldt markant efter 2014, næsten til nul. Ikke desto mindre arbejdede hun i lang tid og var profitabel. Det er sandsynligt, at køretøjet med yderligere ændringer meget vel kan være rentabelt.

EMA + stokastisk

Det næste system er EMA + Stokastisk. Dette er en anden temmelig enkel strategi ved hjælp af tre bevægende gennemsnit og en stokastisk oscillator.

Reglerne er enkle og banale. Her er et eksempel til shopping: to hurtige MA'er krydser den langsomme MA, og stokastikken er over et vist niveau. Figuren nedenfor er et eksempel på salg:

Lad os nu se på resultaterne:

Systemet genererede tilstrækkelige tilbud til at evaluere dets effektivitet. Den gennemsnitlige fortjeneste er lidt større end det gennemsnitlige tab, og antallet af rentable handler er lidt højere end 50%. Med udgangspunkt i balancekurven er handel ganske stabil, selvom 2006, 2011 og 2014 blev lukket på omkring nul. Dette køretøj kan bruges på en reel konto.

Hi-Lo

Denne strategi bruger en bevægende gennemsnitskanal. Et signal til at købe er krydsningen af ​​kanalgrænsen med et hurtigere glidende gennemsnit. Et ekstra filter er aflæsningen af ​​ADX-indikatoren og lukningen af ​​lyset uden for kanalen:

Lad os se på resultaterne:

Systemet genererede tilstrækkelige tilbud til at evaluere dets effektivitet. Den gennemsnitlige fortjeneste er lidt større end det gennemsnitlige tab, og antallet af rentable handler er lidt højere end 50%. Med udgangspunkt i balancekurven er handel ganske stabil, selvom rentabiliteten siden 2015 har været næsten nul. Med en vis forfining og tilføjelse af andre værktøjer kunne systemet anvendes på en reel konto.

Konklusion

Som vi har set i dag, er handelssystemer baseret på glidende gennemsnit stadig relevante. Med udgangspunkt i resultaterne af vores forskning, baseret på denne indikator, kan du udvikle forholdsvis rentable handelssystemer, der er i stand til konsekvent at bringe fortjeneste til deres ejer over tid.

Som resultaterne af vores test viser, den bedste mulighed for at generere indgangssignaler ved hjælp af bevægelige gennemsnit er at bruge krydset mellem to biler. Denne mulighed viste den jævneste afkastkurve og den bedste statistik sammenlignet med andre klassiske metoder til handel med glidende gennemsnit.

På samme tid den bedste mulighed for at filtrere tilbud er at vente på et vist antal lys. Hvis, for eksempel, for 3-5 lys, betingelserne for indrejse ikke forsvandt, vil en sådan transaktion være vellykket med en større grad af sandsynlighed. Derudover kan du eksperimentere med at filtrere tilbud baseret på aflæsningen af ​​forskellige indikatorer eller lysestage-mønstre, men dette var ikke vores opgave. Derfor giver jeg dig denne mulighed.

Vi blev også bekendt med flere moderne handelssystemer, som jeg ved et uheld valgte på netværket. Alle af dem viste meget lignende resultater. Det vigtigste punkt, som jeg gerne vil understrege, er, at tre af de fire reviderede systemer har mistet deres effektivitet siden 2015. Dette antyder sandsynligvis, at forfatterne af manuelle handelssystemer passer tæt på markedet, ikke bruger fremadgående test og på enhver måde krænker de grundlæggende principper for udvikling af bæredygtige handelssystemer. Det er slet ikke overraskende, at de fleste detailhandlere mister deres indlån ved hjælp af handelssystemer, der findes på netværket og placeres på en reel konto uden grundig test for en demo.

Ikke desto mindre kan du i næsten ethvert handelssystem finde noget interessant - selve fremgangsmåden, principperne for sporing af positioner, lukning af aftaler eller originale metoder til filtrering af signaler. Dette kan være især nyttigt for begyndere på Forex-markedet.

Uanset hvor de gennemsnitlige bevægelser skældte ud for forsinkelser, overdreven udjævning osv., Har vi i dag set, at dette er et meget effektivt værktøj, der kan og bør bruges i deres handelssystemer.

Forum bevægende gennemsnitstema

Se videoen: Hvordan følger jeg trenden disciplineret? (Januar 2020).

Efterlad Din Kommentar