Populære Indlæg

Redaktørens Valg - 2020

Forex lockout-teknikker - jagter win-win-handel

Forex trading er ikke altid rentabel, desuden lider nybegynderhandlere oftere tab end modtager en stabil indkomst. Svigt forekommer også blandt fagfolk. Hver håndterer dem forskelligt: ​​nogen sætter et hårdt stop-tap, nogen venter på en nedtrapning, og nogen sætter positionen "låst". Hvad er et slot eller låsning af positioner, har vi allerede analyseret - nu er det tid til at tale om det vigtigste - metoder til at komme ud af "slottet".

Hvad er positionslåsning?

At låse positioner er en måde at beskytte kontoen mod yderligere tab, marginopkald og stop ud ved at åbne en transaktion med samme volumen i den modsatte retning.

For eksempel, hvis en erhvervsdrivende åbnede en aftale om at købe et parti på GBPUSD-paret, og hun begyndte at blive negativ, efter at have solgt et parti af det samme aktiv, udligner den erhvervsdrivende positionen. Som et resultat forbliver begge transaktioner åbne, men tabet på den første modregnes af overskuddet på det andet, og den erhvervsdrivende forbliver i et lille minus, uanset hvor lav prisen falder.

Ud over hovedmålet - at begrænse tab - kan slottet sættes op for yderligere fortjeneste ved korrektion. For eksempel åbnede en erhvervsdrivende en aftale om at købe, og prisen steg op, hvilket bragte handlen mere og mere til plus. Der var dog adskillige yderligere signaler om, at markedet var på vej ind i en korrektion. Derudover bør den vigtigste tendens fortsætte i fremtiden.

En erhvervsdrivende, der ikke ønsker at lukke en lovende transaktion for et køb, åbner en yderligere transaktion til salg, og modtager en del af overskuddet på grund af korrektion.

I det andet tilfælde er den erhvervsdrivendes yderligere handlinger tydelige: At have to rentable handler og information om, at markedet i fremtiden vil vende opad, mod den globale tendens, og at den erhvervsdrivende venter på, at korrektionen afsluttes, lukker den rentable salgstransaktion og fortsætter med at følge uptrend. Hvad nu, hvis kun en af ​​transaktionerne er rentable, og de i alt giver et negativt resultat?

Der er flere teknikker til at forlade slottet, når situationen oprindeligt ikke udvikler sig til fordel for den erhvervsdrivende.

Slottudgangsteknikker

I alt er der cirka fem teknikker til at komme ud af slottet, men de fleste af dem er variationer af de mest basale passive taktikker, og forskellene er kun i forskellige markedsadfærd. Hvis vi systematiserer information, kan vi skelne mellem to hovedteknikker: aggressiv og passiv.

Teknik 1 (aggressiv).

Denne metode kombinerer ikke kun teknikken for at komme ud af slottet, men også handel med martingale. Lad os overveje taktik på et konkret eksempel.

Efter at have åbnet en EURUSD-transaktion for et køb, kom den erhvervsdrivende næsten øjeblikkeligt i en lejlighed, uden at have tid til at ordne overskuddet, og derefter vendte markedet sig rundt. Efter at have set et kraftigt bearish stearinlys åbner den erhvervsdrivende en låseposition til salg.

Yderligere handlinger er som følger:

  1. En anden salgsposition åbnes til samme pris som den første, låsning (eller til en pris så tæt på den som muligt);
  2. Nu er der åbnet en aftale med dobbelt så meget volumen i retning af en ny tendens - det eneste, der er tilbage, er at vente på et plus;
  3. Med en gunstig udvikling af begivenheder fortsætter nedtrenden, og den erhvervsdrivende kan lukke alle tre positioner, når fortjenesten på to transaktioner overstiger tabet ved den første;
  4. I betragtning af at nedtrenden fortsætter, kan den erhvervsdrivende lade en af ​​tilbudene til salg være åben og lukke den senere - som et resultat vil han modtage endnu større fortjeneste.

Hvis prisen efter at have åbnet to ordrer vender tilbage, skal du enten åbne en anden indkøbsordre, udligne volumener eller to ordrer, hvilket skaber en bullish fordel. I dette tilfælde forsvarer den erhvervsdrivende aggressivt sin potentielle fortjeneste og efterlader chancerne for et plus i resultatet af alle transaktioner, men risikerer en stor del af indbetalingen. Denne teknik er ikke egnet, hvis låsen oprindeligt var indstillet som et middel til at undgå stop.

Teknik 2 (passiv).

Den anden taktik er mere passiv. Efter at have åbnet en tabende handel og derefter havnet i slottet, venter den erhvervsdrivende blot, indtil den anden handel går i plus, og når trenden vender tilbage, lukker låsepositionen, bevarer en del af overskuddet, og venter, indtil trenden bevæger den første handel i den rigtige retning i det mindste breakeven.

Eksemplet ovenfor viser, hvordan en erhvervsdrivende, der først åbnede en købsaftale og derefter en låsende salgsposition, ventede, indtil den nedadgående bevægelse sluttede, og lukkede position 2, når signalet om en trendvending blev bekræftet. Derefter ventede han, indtil den første position nåede breakeven og lukkede den, hvilket endte med et godt overskud.

I betragtning af at trenden fortsatte med at udvikle sig, kunne position 1 holdes længere ved kun at lukke ved afslutningen af ​​trenden eller blot sætte et bageste stop.

Hvis prisen, efter at have lukket ordre 2 med fortjeneste, igen faldt, skal du åbne en ny låseaftale til salg og gentage operationen. Hvis prisen dukkede op umiddelbart efter, at slottet blev oprettet, ville det være muligt enten at lukke låsepositionen ved stoptab og vente på overskud fra transaktion 1, eller at opretholde slottet indtil næste trendvending.

Hvilken teknik er bedre?

På trods af det faktum, at aggressive taktikker på lang sigt er mere tilbøjelige til at bringe en erhvervsdrivende til fortjeneste, anbefales det ikke for begyndere og forhandlere med et lille indskud at bruge det. Denne tilgang er for risikabel og er i modstrid med reglerne for klassisk pengehåndtering.

Minuset med den passive mulighed er, at mens låsen holdes, er den erhvervsdrivende i et permanent minus, som ikke kompenseres af noget. Ofte har dette en negativ psykologisk effekt, især for uerfarne børsmæglere.

Ikke desto mindre er en passiv tilgang mere optimal. Når man holder sig kølig og følger reglerne, vil den erhvervsdrivende i det mindste kunne begrænse tab til størrelsen på den indledende lås og muligvis bringe det samlede resultat af låsning til fortjeneste.

På trods af det faktum, at begyndere erhvervsdrivende ofte ty til "låse låse" (da de simpelthen ikke kan lide at tage fortjeneste permanent), er sådan handel taktik mere egnet for fagfolk. Den rigtige udgang fra slottet kræver ikke kun ro og følge reglerne, men også tilstedeværelsen af ​​en bestemt oplevelse.

Udgangsregler regulerer ikke enhver handling. For at bestemme tidspunktet for lukning af en låsposition er det for eksempel nødvendigt at have erfaring og evnen til at se signaler for en markedsvending. I denne og andre lignende situationer vil det være meget lettere for en erfaren erhvervsdrivende at navigere og tage den rigtige beslutning.

Avancerede slottudgangsteknikker

Nogen tid efter offentliggørelsen af ​​artiklen kom et brev til redaktionen, hvor vores læser Efim, der har brugt låse i sin handel i 10 år, besluttede at dele sine hemmeligheder. Du finder dem nedenfor.

Jeg har handlet med Forex i 10 år og låsepositioner er et af mine vigtigste tricks. Selv har jeg udviklet alle de teknikker, jeg bruger i handel, fordi jeg på et tidspunkt ikke kunne finde noget rigtig effektivt på Internettet.

Jeg havde aldrig delt mine forfatterteknikker med nogen, men for nylig læste jeg en artikel om låse på Trade Like a Pro og indså, at jeg har noget at tilføje. Derudover er dette et af de få websteder, hvor jeg fandt nogle interessante strategier, som jeg kunne kombinere med min bedste praksis. Derfor besluttede jeg at dele min oplevelse og tricks og skrev denne artikel specifikt til tradelikeapro.ru.

Så lad os gå!

Låse er forskellige ...

Jeg bruger næsten aldrig stoptab. Undtagelser er to typer af sager:

  1. For at overføre ordren til indtrædelse eller for at beskytte en del af fortjenesten;
  2. Ved brug af bageste stop (igen for at beskytte fortjeneste eller indtrædelse).

Når slottet er installeret, kan begivenheder udvikle sig på forskellige måder. Nogle gange fungerer låsing ikke engang, og den indledende transaktion lukker simpelthen i fortjeneste. Nogle gange er det nødvendigt ikke kun at forlade det udløste slot, men også at styre flere og flere nye ordrer.

For eksempel åbnede jeg fredag, den 16. marts, den ene efter den anden seks salgspositioner med et volumen på 0,1 partier hver på et EURUSD-par. For at beskytte placerede jeg en Buy Stop-afventende ordre på 0,6 (potentielt udlignede positionerne til køb og salg). I løbet af aftenen ændrede situationen sig ikke meget, åbne positioner blev handlet "til nul", og den verserende ordre åbnede aldrig. Efter at markedet var lukket i weekenden.

Om natten den 19. marts åbnede markedet til næsten den samme pris uden et hul, og prisen faldt. Efter et stykke tid, solgte ordrer en efter en lukket med take profit, hvilket giver ekstra fortjeneste med en positiv swap. Locking Buy Stop åbnede ikke, og jeg slettede det på samme tid som at lukke salget med take.

I dette tilfælde blev alt løst på den bedste måde, selv uden låsning. Men ofte er der situationer, hvor alt ikke går efter planen. Hvad skal man gøre i sådanne tilfælde?

Muligheder for at forlade slottet i vanskelige situationer

Forestil dig, at i det eksempel, der er beskrevet ovenfor, ikke faldt prisen, men op, og bankede ud Stop Stop. Vi befandt os i et slot, hvorfra vi skal forlade i det mindste uden tab, men helst med overskud.

Afhængig af hvordan prisen fortsætter med at opføre sig, er der forskellige måder at komme ud af en sådan borg.

Det første tilfælde er udviklingen af ​​en tyretrend

I dette tilfælde går en købsordre med et volumen på 0,6 i plus, og fortjenesten fortsætter med at vokse. Samtidig stiger tab på Salgsordrer. Da det samlede antal købs- og salgsordrer er det samme, forbliver vi generelt et vist tab. For at ændre situationen går vi gradvist ud af slottet.

Hvis prisen stiger med mellemrum, og en reversering eller nedadgående korrektion er sandsynlig, er du nødt til at prøve at tage mindst noget fra det, indtil afslutningen på denne bullish bevægelse. For det første beskæftiger vi os med en eller to af de mest fjernbetjente (hhv. Mest ugunstige) sælgordrer. Når fortjeneste på en købsordre på 0,6 er lig med eller overstiger det samlede tab på mindst en salgsordre, kan du lukke Køb 0,6 og en Sælg 0,1. Derefter indstiller vi en afventende købsstopordre, men allerede i volumen 0,5. Buy Stop indstilles over den aktuelle pris som en normal låseordre, i tilfælde af at tyretrenden fortsætter efter en sidevejen svingning.

Hvis tyretrenden oprindeligt er stærk, og der ikke er nogen forudsætninger for dens afslutning, har vi ikke travlt med at lukke to ordrer, men vente, indtil overskuddet på Køb er lig med eller overstiger det samlede tab fra to af de fjerneste sælgordrer. Hvis dette skete, har vi muligheden for at lukke tre ordrer på én gang: Køb og de to fjerneste salgsordrer. Derefter installerer vi en verserende købsstoppordre med et volumen på 0,4.

Sidste uge, på forskellige indskud og valutapar, lukkede jeg låseordren otte gange på denne måde med den mest fjernåbnede oprindeligt.

Inden man overvejer følgende tilfælde, skal det bemærkes, at det ikke er nødvendigt at låse ordrer hos et ventende middel med et samlet volumen af ​​positioner, der er åbnet i den modsatte retning. Du kan låse hver Salgsordre med en Buy Stop-ordre med samme lydstyrke (og vice versa). I dette tilfælde opererer vi med den samlede fortjeneste. Mange mæglere pålægger imidlertid begrænsninger for det samlede antal aktive ordrer, inklusive afventende ordrer.

Og i konklusion: når prisen slår en låsende ventende stopordre (eller afventende stopordrer) og fortsætter tendensen i samme retning for at lukke positioner uden tab eller endda med en lille fortjeneste - bør deres volumen være større end mængden af ​​låste markedsordrer .

Det andet tilfælde er en trendvending

Vi antager, at vi lukkede en, den fjerneste salgsordre med en låsende køb, og derefter åbnede en købsordre med et volumen på 0,5 allerede. Vi har stadig fem salgsordrer tilbage, hver med 0,1 partier. Dog er tyretrendoen opbrugt (vi vil ikke gå i dybden med analysen, vi tager det bare som en kendsgerning, at tendensen er ved at vende ned og fokusere på teknikken for udgang fra slottet).

Hvad jeg skal gøre, hvis prisen først slår en verserende ordre og derefter udfolder sig, vil jeg forklare sammen med andre ideer nedenfor. Nu vil vi overveje sagen, når trenden har ændret sig, og den verserende ordre ikke er blevet slået ud, men ifølge vores prognose når prisen ikke Salgsordrer og vil igen dukke op (for eksempel spår vi ved hjælp af en hvilken som helst kanalstrategi). Det vil sige, i denne situation svinger prisen mellem åbne salgsordrer (de er stadig i rødt) og afventende Buy Stop, som endnu ikke er slået ud.

I dette tilfælde åbner vi en salgsposition på 0,1 til markedsprisen. Bare i tilfælde af at vi låser det med en verserende købsstoppordre på 0,1. Vi placerer denne ordre, som om det var et stoptab, hvilket betyder, at denne ventende ordre sandsynligvis vil blive placeret højere end Buy Stop-volumen på 0,5.

Fortjeneste stiger ved en ny salgsordre og tab på gamle. Vi er interesseret i den fjerneste af de gamle salgsordrer. Når overskuddet i en ny ordre er lig med eller overstiger tabet af den fjerneste salgsordre, kan vi lukke dem begge. Samtidig sletter vi den verserende købsstopordre med et volumen på 0,10.

Sidste uge havde jeg kun et sådant tilfælde, men som regel udvikles lignende situationer oftere end det første tilfælde med udviklingen af ​​en tyretrend. Det andet tilfælde er lettere at gennemføre.

I en sådan situation kan overskuddet fra en ordre på endnu et mindre volumen (f.eks. 0,05 partier) ligeledes svare til eller overstige tabet af en større ordre, fordi prisen vil bevæge sig i den retning, der er nødvendig for dem begge. Den sidste åbne orden tilnærmer således simpelthen breakeven-punktet for den mest fjerne og ulønnsomme position.

Tættere på middagen den 19. marts brød jeg i søvn, hvorefter jeg ca. kl. 17 blev genoptaget af at skrive en artikel og observere markedet. Jeg bemærkede, at på GBPUSD-paret, en situation, der minder om to af mine indskud, umiddelbart lignede den første betragtede sag. Jeg gentog klart alle trinene beskrevet i artiklen og forlod slottet.

Den samme situation kunne have udviklet sig på EURGBP, men jeg havde allerede et slot der med to modsatte ordrer med stort og lige stort volumen. Og nu fortsætter jeg bare med at handle på dette par med ordrer med mindstevolumen (0,01), mens jeg holder låsen. Her kunne jeg problemfrit fortsætte med at beskrive, hvordan jeg forlader slottet. Men ... tålmodighed. Jeg lover at færdiggøre artiklen med en beskrivelse af den universelle teknik til at komme ud af slottet, velegnet til enhver situation.

Følgende tilfælde vil være meget enkel. Det er allerede blevet overvejet af Alexei Vergunov, og jeg vil kun beskrive det anderledes. Jeg bemærker, at udgangen fra slottet udføres i flere trin. De tilfælde, jeg har beskrevet, den første og den anden er etaper. Kombinationen og vekslingen af ​​disse to tricks, såvel som den tredje, til beskrivelsen, som vi skal til, giver dig mulighed for helt at forlade slottet ikke kun for at bryde, men også, meget sandsynligt, til en god fortjeneste.

Tredje sag

En verserende ordre eller afventende ordrer slås ud og bliver markedsordrer. Tendensen, der slog dem ud fortsætter. Efter et stykke tid vises blinklys. Men i øjeblikket er overskuddet ved låseordren eller deres samlede fortjeneste mindre end tabet på det fjerneste af de låste.

I denne situation er vi opmærksomme på fri margin - ved låsning er det en meget vigtig parameter, fordi med aktiv brug af låse øges belastningen på deponeringen. Hvis der ikke er nok gratis midler til indbetaling - skal du genopfylde. Det er bedst at bruge en intern overførsel fra en mæglerkonto til en anden (jeg handler altid på flere konti). Hvis der stadig er tilstrækkelig fri margin, begynder vi straks at handle med den universelle teknik, der er beskrevet nedenfor.

Så der er signaler for en tilbageførsel, der er fortjeneste ved en låserekkefølge, som ikke kompenserer for tabet af den fjerneste ordre, og vi har tilstrækkelig fri margen. Vores handlinger: vi tager overskud og åbner en position i retning af de indledende markedsordrer, men vi har ikke travlt med at låse denne og andre andre markedsordrer. Hvis tilbageførsel har fundet sted - alt er fint, og tilbudene begynder at gå efter hinanden i et plus. Yderligere handler vi på situationen.

Hvis reverseringssignalet viste sig at være falsk, låser vi alle åbne ordrer med et ventende middel med et volumen svarende til lydstyrken for alle positioner, der er åbnet i den modsatte retning. Vi får et slot, hvorfra vi vil forlade, som i et af de to første tilfælde.

Og nu vil de mest tålmodige læsere, der har nået dette sted, blive fortrolige med den universelle teknik. Jeg kaldte det OPTIMISERING, selvom du kan komme med et mere interessant navn.

"Optimering" - en universel forfatteres teknik til at forlade slottet

Antag, at vi handler med relativt lave volumenordrer uden stoptab. Og det betyder ikke engang, om vi låser åbne positioner eller ej. For eksempel åbner jeg simpelthen aktivt ordrer på små indskud, der skal spredes, og da tendensen konstant ændres, åbnes positioner for køb og salg. På samme tid er ikke alle ordrer lukket, nogle forbliver åbne, da tendensen ændrer sig, før der tilstrækkelig overskud samles i positionen.

Som et resultat begynder ikke-rentable ordrer at samles. Da flere ordrer fra både Køb og Salg kan akkumuleres i et valutapar, låser de hinanden delvist i nogen tid. For hvert aktiv kan du separat tilføje mængderne af transaktioner til køb og salg og bruge den resulterende forskel til at åbne en ekstra ordre i den retning, hvor den samlede mængde er mindre.

Som et resultat udjævnes mængderne, men der er for mange ordrer, og den frie margin reduceres. Det er tid til at gøre optimeringen.

Hvordan er "Optimering"?

Vi åbner Excel-programmet eller tabellerne på en disk (sky). Opret i kolonnen kolonner med følgende navne:

  • Indbetalingsnummer (for dem, der handler på flere konti);
  • Bestillingsnr.
  • Type ordre;
  • Tab af warrance;
  • Fixeringsbalance;
  • Fjern med en balance på ....

Du kan navngive dokumentet "Optimering". Alle kolonnenavne kan ændres efter eget skøn, jeg opretter med jævne mellemrum nye tabeller, og der ændrer sig små ting i dem. Det vigtigste er at forstå og anvende selve princippet korrekt.

Sådan fungerer det:

  1. Vi finder den mest fjernordre ordre på et bestemt indskud (den med det største nuværende tab);
  2. Vi indtaster hans nummer i kolonnen "Ordrenr.";
  3. I kolonnen "Type ordre" angives enten Sælg eller Køb;
  4. I kolonnen “Tab af ordren” indtaster vi det tab, som ordren viser (vi ser på værdien i MetaTrader i kolonnen “Fortjeneste”). Vi afslutter det faktum, at efter decimalpunktet opad og tilføjer eventuelt det negative swap. Ignorer en positiv swap. Vi indtaster resultatet (uden minus);
  5. I kolonnen "Fixing balance" skal du indtaste værdien af ​​depositumets saldo fra terminalen MT i øjeblikket. Rund også det efter decimalpunktet op;
  6. Tilføj det, der faldt i kolonnen "Tap af warrance" og "Fix balance". Resultatet indtastes i kolonnen "Slet med balance fra ...".

Derefter fortsætter vi med at handle i henhold til den sædvanlige strategi. Når indskudsbeløbet når eller overstiger den værdi, der er angivet af os i tabellen, i kolonnen "Slet med saldo fra ...", finder vi den tilsigtede rækkefølge i MT-terminallinjen.

  1. Hvis tabet på ordren i dette øjeblik er mindre end eller lig med det, vi registrerede tidligere i tabellen "tab", lukker vi nådeløst det, fordi minus fra transaktionen allerede kompenseres af indbetalingen generelt;
  2. Hvis tabet har formået at vokse, træffer vi en beslutning, afhængigt af om der er meget fri margen. Hvis det er nok, er det mere rentabelt at vente, indtil tabet af denne ordre bliver mindre end eller lig med den indtastede værdi i Excel.

Så finder vi den næste fjerneste position. Vi sletter værdierne for den slettede rækkefølge i tabellen og indtaster parametrene for det næste mål. Gentag handlingen. Og så gør vi det enten indtil forholdet mellem saldoen på indbetalingen og den frie margin er acceptabel, eller indtil den sidste ordre er slettet.

Torsdag i sidste uge på en af ​​indbetalingerne på denne måde slettede jeg alle ordrer til den sidste. Det er sandt, at jeg næsten øjeblikkeligt genoptog handel med denne konto.

Og denne teknik fungerer til at forlade ethvert slotte.

Det er meget praktisk at "optimere" indbetalingen, når mængderne af den fjerneste købsordre og den fjerneste salgsordre er ens. I dette tilfælde udfylder vi straks to rækker i Excel-tabellen. Vi indtaster parametrene for begge ordrer i tabellen, og værdien i kolonnen "Fixation balance" vil være den samme. Derefter opsummerer vi den aktuelle saldo på indbetalingen, tabet på købsordren og tabet på salgsordren (ikke glemme de negative swaps). Resultatet indtastes i kolonnen "Slet med balance fra ...", det er muligt på en linje, det er muligt i begge.

Og så, når indskudsbeløbet i MT-terminalen er lig med eller overstiger værdien i kolonnen "Slet med balance fra ...", skal du slette begge disse ordrer. På samme tid, på tidspunktet for lukning af begge positioner, skal prisen være mellem dem, i omtrent samme afstand fra hver af ordrene. Hvis en af ​​disse positioner i handelsprocessen lukkes ved at tage fortjeneste, er det okay, men i denne situation vil det være bedre, hvis tabet af den resterende ordre ved sletning er mindre end eller lig med det tab, der er foretaget til Excel.

De mest ulønnsomme ordrer slettes gradvist, og når de forsvinder, koncentreres de resterende ordrer i prishandlingsområdet. Nogle af dem kan "afhentes" af prisen og vil som resultat give overskud, mens andre lukkes med et underskud, der er forudkompenseret.

Jeg ville være glad for, hvis disse oplysninger ville være nyttige for nogen.

Konklusion

For begyndere, før det åbnes en låseposition, er det bedre at bruge mindst et par minutter på en yderligere analyse af situationen, veje fordele og ulemper. Måske i sidste ende ville den bedste løsning være blot at lukke ved stoptab.

P. S. Vi skrev en speciel rådgiver - Brainy Locker til oplåsning af låse.

Se videoen: ZEITGEIST: MOVING FORWARD. OFFICIAL RELEASE. 2011 (Januar 2020).

Efterlad Din Kommentar