Populære Indlæg

Redaktørens Valg - 2020

Hvordan valget af mægler påvirker resultaterne fra rådgivere, og hvad de skal gøre ved det

Sikkert, hver af jer, ved, at rådgivere handler forskelligt med forskellige mæglere. Det er nok at gå til forummet og se de populære ekspertgrene, hvor flere overvågning af handelsregnskaber for den samme robot i forskellige DC'er er præsenteret, og du vil finde forskelle i resultaterne. Disse forskelle er undertiden meget betydningsfulde, og nogle gange kan overskuddet variere markant. Hvorfor sker dette, hvad der ligger bag det, og hvordan man vælger en “rentabel” forex mægler?

Vi vil tackle dette i dag.

Hvor stort er problemet

Forex er meget forskellig fra andre finansielle markeder. Og blandt alle forskellene er den største måske decentralisering. Ofte undervurderer folk den store betydning af centralisering af udvekslingen og hvordan det hjælper med reguleringen, vellykket udvikling og handel med forskellige systemer. Som et resultat af det faktum, at valutamarkedet er decentraliseret, er det meget dårligt reguleret, og hver mægler har sin egen tilbudsstrøm, forskellig fra alle andre.

Når folk taler om mæglerafhængighed, betragter de ofte dette som en sjælden faktor, der praktisk talt ikke påvirker det samlede resultat. Ikke desto mindre er denne faktor på ingen måde så sjælden som den ser ud, og dens indflydelse kan være meget betydelig - op til direkte modsatte resultater på to forskellige konti.

Så hvad er der galt med den forskellige strøm af citater? Jeg foreslår at gennemføre et lille eksperiment. Registrer de høje og lave værdier for de 5 stearinlys i perioden M5, H1 og D1 hos tre forskellige mæglere efter eget valg. Optag RSI20- og SMA50-aflæsningerne for hvert af disse stearinlys. Flad disse data op i en tabel, for eksempel i Excel, og sammenlign derefter. Tænk på, hvor forskellige prisindikationer er for forskellige perioder for forskellige mæglere, og for hvilke perioder disse forskelle er mindre betydningsfulde; hvordan indikatorerne adskiller sig; Om mæglerafhængighed øges eller mindskes ved brug af indikatorer; hvordan perioden for den valgte indikator påvirker handel med forskellige mæglere.

Hvis forskellene mellem målingerne af denne eller den anden værdi hos forskellige mæglere adskiller sig med mere end 10%, hvordan optimeres indstillingerne af en rådgiver på data fra en af ​​mæglerne, når handel med en anden mægler opfører sig? Jeg håber, du vil gøre denne enkle øvelse og drage foreløbige konklusioner. Nå, nu hvor du har fået en generel idé om dette mere end reelle problem, behandler vi dens indvirkning på handel mere detaljeret og overvejer også, hvordan vi minimerer mæglerafhængigheden af ​​handelsstrategier til et minimum.

Forskel i lysform

På grund af dette opstår der straks en række problemer, hvoraf nogle er små, mens andre har en stærk indflydelse på handel. Et af de mindre problemer er, at forskellige mæglere har forskellige prisniveauer for høj / lav lys. Dette fører til det faktum, at nogle ordrer hos nogle mæglere lukkes på SL- eller TP-niveauer, mens andre ikke gør det. Nogle gange er der nok forskel i et pip, og med en mægler har vi allerede en aftale lukket med et tab, mens en anden har overskud. Eller for eksempel har den ene mægler aktiveret en verserende ordre, mens den anden ikke gør det. Ikke desto mindre sker dette ganske sjældent, og det påvirker derfor ikke det samlede resultat.

På den anden side fører en sådan forskel i datafeeds til, at mange stearinlys, især i de yngre perioder, ser forskellige ud for forskellige mæglere, og niveauerne for åbning, lukning, minimum og maksimal værdi af stearinlys adskiller sig. Dette fører til nogle forskelle i indikatorerne, der bruger sådanne prisniveauer i beregningerne. For eksempel har du en strategi, en af ​​betingelserne for at indgå køb, som RSI-indikatoren ligger under niveauet 30. Som et resultat af unøjagtighederne ved at anføre den nære pris på de lys, som RSI-indikatoren er beregnet til, adskiller de sig lidt, bogstaveligt talt af et par pips. Som et resultat vil du med en mægler på det aktuelle lys modtage værdien RSI = 29.99999 og med en anden mægler 30.00001. Som et resultat vil en mægler blive logget ind, mens den anden ikke gør det. Strategier for krydsning af linjer, for eksempel bevægelige gennemsnit, fungerer også forskelligt for forskellige mæglere - et sted vil krydsning af linjer forekomme tidligere, et sted senere. Men dette gælder naturligvis kun for rådgivere - der er ingen sådanne problemer med manuel indtastning.


Derfor ville det være logisk at konkludere, at jo kortere periode for driften af ​​din TS, jo lavere SL- og TP-niveauer, desto mere mæglerafhængigt bliver dit system.

For at forstå effekten af ​​denne effekt og vigtigheden af ​​at vælge den rigtige tidsramme skal du overveje dette. En forskel på 2 point på timekortet kan betyde en forskel mellem lys på 5-10%, mens det i en periode på fem minutter kan nå 30-50%. Dette eksempel er temmelig vilkårligt, fordi det hele afhænger af den generelle volatilitet af et valutapar, men alligevel skal du være meget forsigtig og altid huske dette. Især at sætte en ny scalper til M1 på en reel konto.

Forskellen i handel med scalpers mellem forskellige mæglere kan virkelig være enorm, og pointen er ikke kun i den forskellige spredning, men også i ovenstående problem. Derfor er det værd at bruge højere perioder, mindst M15, og fortrinsvis H1 for at udvikle en rådgiver, der giver mere lignende handelsresultater med forskellige mæglere. Derudover er det meget lettere at udvikle strategier i perioder på en time eller mere. Hvis der er et stort ønske om at handle i lave perioder, skal du først teste dine rådgiveres arbejde med flere foretrukne mæglere, og resultaterne vil allerede afgøre, hvor rådgiveren opfører sig mere sikkert. For øvrig skal en sådan test udføres nøjagtigt på den kontotype, som du har til hensigt at handle i fremtiden - mange mæglere har forskellige tilbudsstrømme for forskellige servere.

Der er også et specielt tilfælde, når handel er forskellig på flere konti på den samme server af den samme mægler. Denne opførsel er heller ikke ualmindelig, og det betyder et problem på siden af ​​mægleren selv, ufuldkommenhed af dens citerende algoritme, udstyr eller forkerte serverindstillinger. Under alle omstændigheder er handel med en sådan mægler anstændigt kompliceret, og hvis der er tilbagebetalingsmuligheder, er det bedre at bruge dem. Figuren nedenfor viser forskellen mellem 10 forskellige mæglere i form af H1-stearinlys:

Figuren herunder viser forskellen på 10 forskellige mæglere i form af D1-stearinlys:

Som du kan se, er forskellene for daglige diagrammer hovedsageligt inden for 5% af stearinlysets størrelse, og lejlighedsvis når de 15%, mens forskellen for H1 er 5-15% med en top på op til 40%. Forskellen i M15-perioden er gennemsnitligt 15–25% og for M1 –30–40%. Jeg beder dig om at overveje disse tal - diagrammerne for M1-perioden for en mægler er næsten halvt forskellige fra diagrammerne for en anden mægler. Det er næsten som at handle på et andet valutapar.

Forskellen i tidspunktet for ankomsten af ​​et nyt kryds

Ticker kommer ikke efter planen, de kommer, når der foretages en transaktion på det reelle marked, i likviditetspuljen, hvorfra mægleren tager tilbud. Et kryds ankommer til den erhvervsdrivendes terminal, og på det tidspunkt kan den erhvervsdrivende gennemføre handlingen - send en handelsordre til mæglerserveren. Naturligvis går denne ordre ikke ud over mæglerens server, og du vil ikke være i stand til at se den i et glas. Der er derfor ikke noget nyt kryds fra din transaktion, og det har ingen indflydelse på markedet. Medmindre du selvfølgelig handler med store mængder, så meget, at din mægler bliver tvunget til at trække alle dine ordrer tilbage på markedet.

Antallet af modtagne kryds i hver tidsperiode er ujævnt. Det betyder, at der på et minut kan komme 10 kryds og 200 kryds - afhængigt af markedets mobilitet. Om natten er der for eksempel få kryds; under nyhedsmeddelelser er der mange. Det vil sige, det viser sig, at vi har en krydsstrøm uensartet fordelt i tiden, som kunstigt er opdelt i visse segmenter - minut, fem minutter, time osv. Hvor korrekt dette er, og hvad der følger af alt dette, er en anledning til en hel separat artikel. Vi vil fokusere på selve fakta:

  • tidsrammer findes nøjagtigt som de er, simpelthen fordi det er så accepteret;
  • et lys af enhver tidsramme kan indeholde et andet antal kryds;
  • Et kryds ankommer ikke efter planen, men ved et uheld.

Det følger, at der ved åbningen af ​​et nyt stearinlys, f.eks. 00:00:00, muligvis ikke er en passende pris. Et kryds kan for eksempel vises kl. 00:00:15. Det samme gælder for at lukke et lys. Alt dette fører også til unøjagtigheder i testrådgivere og udseendet af forskelle mellem forskellige mæglere. Likviditetsudbydere af forskellige mæglere er forskellige, og kryds kommer på forskellige tidspunkter.

Mægler uvæsen

Der er mange sagn, som angiveligt mæglere selv hjælper med fusioner. Spørg et dusin mennesker, der handler med forex om, hvad de synes om mæglere, og de vil fortælle dig, at de virkelig ikke kan tjene så meget, som de vil, netop fordi mægleren "flørter" med dem. Er det virkelig sådan, eller er det bare erhvervsfolk og den stormende fantasi fra krematorer?

Så du oprettede dit første super-rentable scalping-system, test viser fremragende resultater, din demo-konto viser tusinder af procent af fortjenesten, og du har åbnet en rigtig konto og er allerede ved at lave planer for, hvordan du vil bruge dine millioner. Og her finder du, at dine resultater på demokontoen og den rigtige ikke kun adskiller sig meget, den reelle konto smelter sammen! Åbning af terminalen finder du, at på grund af den konstante udvidelse af spredningen, rekvisitter og glider, kan din rådgiver ikke tjene. Den første tanke er selvfølgelig, at din mægler ikke ønsker, at du skal tjene rigtige penge. Du kan udvikle denne idé: din mægler har allerede brugt dine penge og vil ikke give dem dem. Du kan forstå, enhver normal person ville have sådanne tanker. Du skal bare studere mæglernes arbejde mere detaljeret for at forstå, hvad der er.


Generelt skal du sætte dig selv i stedet for ledelsen af ​​en mere eller mindre anstændig mægler, og du vil indse, at det ikke er i deres interesse at skade den erhvervsdrivende og fusionere hans konti. I øjeblikket er der ingen konkurrence på markedet for mæglervirksomheder, og oftest går de handlende til de mest pålidelige mæglere. I netværket kan du finde en masse anmeldelser og ratings om forskellige mæglere. Men du skal være forsigtig med dette, da de fleste af klassificeringerne godt kan betales PR. Ikke desto mindre har vores forum et helt afsnit, der er afsat til mæglere, hvor forumbrugere skriver om problemer, konflikter, problemer, der opstår, når de arbejder med en bestemt mægler. Det er nok at læse filialen til den mægler, du er interesseret i, og få en generel idé om det.

Af retfærdighed vil jeg sige, at ikke alle mæglere er lige så nyttige. Fra tid til anden er der nyheder om, at den næste "scam" -mægler ophørte med at eksistere, idet han indbetalte forhandlere. Heller ikke ualmindeligt og rapporter om forskellige alvorlige overtrædelser fra DC. Med en direkte forbindelse til likviditetspuljen ville de fleste af de problemer, der er beskrevet i artiklen, simpelthen ikke eksistere. Men vi arbejder gennem mæglere og mæglere, til gengæld bruger MT4 og / eller MT5 platformen. Nå, eller en anden handelsplatform. Hvordan fungerer det hele? Kort sagt får mægleren tilbudsstrømme fra leverandører til sin server. Og så sendes denne strøm fra serveren til den erhvervsdrivende af terminalen. Og hvad kan han gøre med tilbud, der kom til ham fra leverandøren, men endnu ikke er gået til den erhvervsdrivende? Det er rigtigt - hvad som helst. Og den samme MT4-platform tillader mægleren en masse ting - indstil automatiske rekvisitter og glider, indstil spredte udvidelsesalgoritmer, ændre tilbud efter eget skøn, tegne eventuelle lys på historien.

Tidligere var mæglernes foretrukne sjov at kaste et ikke-markedsnotering af den såkaldte "Hårnåle" - når prisen pludselig på et delt sekund blev ti gange højere eller lavere, og dræner halvdelen af ​​de handlende på markedet. Anden halvdel annulleres som regel ved rentable transaktioner på grund af ikke-markedskurser, angiveligt "kommer fra leverandører". Den fusionerede første halvdel annullerer aftalen kun i tilfælde af kontakt med teknisk support. Jeg ansøgte ikke - det betyder, at jeg ikke har brug for et depositum, fortjenesten for mægleren.

Der er mange af sådanne eksempler, mere detaljeret kan du gøre dig bekendt med "kapaciteterne" i MT4-terminalen i hænderne på en mægler på siderne i vores forummedlem dagbog Gustavo abeladgio. Han indsamlede en masse nyttige oplysninger. Så sagn om at hjælpe erhvervsdrivende med at dræne i princippet er ikke sådanne sagn. Ikke desto mindre er det kun samvittighedsfulde mæglere, for hvilke deres omdømme er billigt, ikke forkaster beskidte tricks. Når du vælger en mægler, skal du derfor tænke på hvem du har tillid til din indbetaling - et firma med 10 års erfaring og et navn på markedet eller et dags kontor. Overvej desuden, hvilket system er vanskeligere at flette sammen - et, der fungerer på M1-stearinlys, og som en lejlighedsvis lille glidning kan overstige størrelsen på stopet, eller et, der siger på H1-stearinlys? Hvilket system vil være lettere at manipulere ved glidning, dårlig udførelse og udvidelse af opslag?

Tidsforskel

Jeg har allerede omhyggeligt undersøgt problemet med forskellige GMT'er med mæglere i en separat artikel. Pointen er at starte mægleren en uge kun en time tidligere, og den erhvervsdrivende vil allerede modtage helt forskellige stearinlys i form af perioder H4, D1, W1, MN1. Dette gælder især for H4-perioden, fordi lyset i dette tilfælde kun består af 4 H1-stearinlys, og tabet af mindst et allerede betyder en potentiel forskel på 25%.

Derudover bruger de fleste mæglere DST - de skifter tid til sommer / vinter. Nogle mæglere gør det ikke. Derudover er år efter år ikke nødvendigt. Der er desuden flere muligheder for datooversættelse af tid - europæisk og amerikansk. Alt dette introducerer også en masse forvirring og kaos.
Forskellen i tidspunktet for lukning og åbning af dagen supplerer billedet. F.eks. Afslutter nogle mæglere ikke sessionen kl. 00:00, men kl. 23:55, men begynder kl. 00:05. Forskellen er fra 5 til 30 minutter. Og selvom det ikke er så stort, bidrager det også til det endelige resultat.

Spred forskel

Hver mægler lægger sin markering i prisstrømmen - forskellen mellem Ask- og Bid-priserne, som han forventer at modtage fra den erhvervsdrivende, der handler i øjeblikket. På forskellige tidspunkter udvides derefter spændingen og indsnævres - alle mæglere har deres egne algoritmer. Denne forskel kan markant påvirke handelsresultaterne for scalping-systemer. På samme tid kan det ikke altid hjælpe at begrænse den maksimale spredning, når man indgår i en handel.

Faktum er, at det for eksempel kan ske, når man handler nattskalere, at de fleste af de rentable handler lige blev foretaget under spredningsspredningen, og filtrering af disse handler vil gøre systemet mindre rentabelt eller endda ulønnsomt. Alternativt kan en løsning på dette problem indstilles i filterspredningen, tre gange den normale spredning under brug af systemet. Du kan også bruge en vis afhængighed af den maksimale spredning på muligheden for indrejse, f.eks. Eksponentiel - jo højere spredning, desto mindre sandsynligt vil transaktionen blive afsluttet. Således filtrerer vi færre transaktioner, og på samme tid afsluttes transaktioner med høj spredning med en lille sandsynlighed.

Som en udvikling af denne idé kan lotalitet varieres baseret på størrelsen på den aktuelle spredning. For eksempel risikerer 1/5 af standardpartiet, hvis spredningen er 5 gange højere end det sædvanlige gennemsnit. Det er meget interessant at undersøge tidsfordelingen for din mægler. Der er mange indikatorer, der tillader dette, de kan findes i denne tråd.Efter at have analyseret et sådant diagram, kan du let forstå, på hvilke tidsperioder du ikke bør gå til handel.

Under alle omstændigheder vil filtrering af tilbud efter spredning føre til tab af nogle transaktioner, hvilket betyder, at historietest vil være meget forskellig fra reel handel, og faktisk handel vil adskille sig fra forskellige mæglere, hvilket automatisk fører til, at vi øger mæglerens følsomhed. Derfor er den mest pålidelige mulighed at udvikle systemer, for hvilke spredningsforskellen har en ubetydelig effekt.

Hver mægler er et separat marked

På grund af ovenstående årsager (manglende regulering og centralisering og forskelle i tilbudsstrømmen på grund af forskellige likviditetsudbydere) kan hver mægler betragtes som et separat marked. På grund af det faktum, at den endelige "cocktail" af citatstrømmen indsamles fra en hel "blanding" af forskellige populære likviditetsudbydere, glattes hele denne ting ud af forskellige algoritmer og markeringer, og fra toppen er det drysset med forskellige algoritmer til spredning af udvidelse, glidning og rekvirering af hver strøm Citaterne er virkelig unikke.

Når du foretager en test af dit system på tiårsdata, forventer du, at træk, profitfaktor og anden handelsstatistik i reel handel vil svare til testresultaterne (forudsat at parametrene blev optimeret korrekt). Desværre er få mæglere så venlige med handlende, at de leverer deres egen historiske database. Derfor er sådanne baser af høj nok kvalitet normalt værd at være dens vægt i guld.

Fra kendte kilder er den mest populære mægler med sin egen historiske base Alpari. Hos denne mægler finder du M1-tilbud for større valutapar siden 2000, dette er helt nok til at teste næsten enhver form for handelssystem. Derfor forekommer ofte test af rådgivere netop på denne historie. Men det sker ofte, at handel allerede foregår med en anden mægler. Og som vi allerede ved, er citater hos forskellige mæglere forskellige, undertiden markant.
Hvad nu, hvis vi handler med den samme konto, hvis data blev brugt til test? Logisk set bør der ikke være uoverensstemmelser. Lad os se:

Forskellene er ikke signifikante, men de er. Det er meget vigtigt at forstå, hvor forskellige de reelle testdata er fra statistikken opnået fra testen med historiske data. Når du kender denne forskel, kan du altid justere de anslåede risici, den forventede maksimale udtrækning og andre værdier. Dette er en sammenligning af testen af ​​køretøjets reelle rentabilitet med testen på de historiske data for den samme mægler og kontotypen i samme periode. Denne fejl giver selve terminalen. Som du kan se, for handelssystemet i H1-perioden, er det lille og udgør kun 1-2%. Derfor er det en god ide at teste data fra den samme konto hos den samme mægler, som du agter at handle på.

Men lad os se, hvad der sker, hvis du tester systemet på dataene fra en mægler og handler med en anden. Måske ikke så slemt?

Som du kan se, øges forskellene i rentabilitet over tid og efter kun et års rentabilitet adskiller sig med mere end 30%. Hvad kan vi sige om, for eksempel, en periode på ti år? I dette eksempel er afvigelsen negativ, men dette er overhovedet ikke reglen. Du kan godt få anstændigt bedre resultater i reel handel med en anden mægler end den, der blev brugt til testene. Der er mange sådanne eksempler. Men ikke desto mindre er hovedproblemet her forskelligt: ​​ved at foretage test af handelssystemet på dataene fra en mægler, kan du ikke længere være sikker på de opnåede statistiske egenskaber ved systemet, når du handler med en anden mægler. De vil være forskellige, hvilket betyder, at du overvurderer eller undervurderer risiciene, og som et resultat risikerer du for meget eller omvendt mister den potentielle fortjeneste (overvurderer den maksimale tilbagetrækning).

Hvordan man sammenligner to mæglere

I forbindelse med det foregående havde du sandsynligvis allerede ideen om at sammenligne flere mæglere indbyrdes. Selvfølgelig kan vi sammenligne niveauerne for høje, lave, lukke, åbne stearinlys eller indikatorlæsninger, spredningsbredde, gennemsnitlig glidning, men hvad vil alt dette give os til at vurdere kvaliteten af ​​tilbudene i sig selv? Ja, når vi sammenligner de sidste to af disse egenskaber, kan vi bedømme ydeevnen og "grådighed" for de valgte mæglere, men dette vil ikke fortælle os noget om tilbud. En sammenligning af niveauer og aflæsninger giver os en idé om forskellen mellem disse mæglers citater, men igen ikke et gram information om selve kvaliteten. Så hvad er kriteriet at bruge, så du kan sammenligne kvaliteten af ​​tilbudene i sig selv?

Afkrydsningsvolumen, efter min mening, kan være svaret på dette spørgsmål. Når vi sammenligner antallet af kryds, der ankom til en valgt tidsenhed, for eksempel pr. Minut eller time, kan vi bedømme, hvordan citatstrømmene for de to mæglere adskiller sig fra hinanden, hvad slags likviditetsmæglere har, og om der er nogen manipulation af krydsstrømmen. På få minutter kan du skrive et simpelt script og måle krydsvolumener pr. Enhedstid for to forskellige mæglere.

De fleste mæglere angiver deres likviditetsudbydere på webstedet, så det er værd at sammenligne mæglere med lignende udbydere. For eksempel, hvis antallet af kryds pr. Time udgjorde 7000 for de samme mæglere for 1000 mæglere og 1000 for en anden, skal du ikke gå til en fortuneller - den anden trylle naturligvis sit tilbud. Nå, selvfølgelig foretrækkes det at bruge en mægler med en maksimal indikator for antallet af kryds pr. Enhedstid. På samme tid, hvis du bygger et enkelt glidende gennemsnit med antallet af kryds modtaget fra forskellige mæglere, kan du lære meget om deres endelige prisstrøm, der leveres til den erhvervsdrivende. Generelt er dette et emne for en hel separat undersøgelse, så lad os nu forlade det.

Sådan evalueres systemtest på historiske data

Monte Carlo-analyse vil hjælpe med at vurdere virkningen af ​​mæglers afhængighed af testresultater. Essensen af ​​analysen er at ”komplicere handelssystemets levetid” så meget som muligt:

  • Begynd handel med fra et andet tidspunkt;
  • Forveksle stykker historiske data på steder (f.eks. Skub det sidste år ind i midten og det første til slutningen osv.);
  • Skift formen på stearinlys med et par procent af dets højde;
  • Ændre spredningen og emulere dens ekspansion / sammentrækning inden for specificerede grænser;
  • Efterligne glidning og andre ydelsesvanskeligheder
  • Selektivt "uforvarende savner" en given del af transaktioner tilfældigt;
  • Eller for fans af komplet ekstrem, bland stearinlys fra historien med citater af et andet valutapar;

Normalt reguleres påvirkningen af ​​alle disse grusomme faktorer, og med korrekt konfiguration af softwaren, der bruges til at udføre en sådan test, kan du vurdere muligheden for at "dræne" systemet, hvis alt er "meget dårligt." Som regel adskiller de ”worst case” eller worst case-scenariet, når de taler modersmålet. Dette worst case-scenario tages som et meget sandsynligt resultat, og på baggrund af dets "worst case" beslutter den erhvervsdrivende selv, om systemet skal have tilladelse til at handle. Normalt, hvis "worst case-scenariet" ikke engang dræner depositum, kan systemet tillades at handle - du vil helt sikkert være sikker på, at selv i værste tilfælde vil du ikke miste indbetalingen. Nogle test giver dig mulighed for at lave noget software, men desværre kan dette ikke findes i MetaTrader-terminalen. Ikke desto mindre, for eksempel, giver dette program dig mulighed for at udføre nogle grundlæggende tests, selvom dets muligheder er meget begrænsede. Men det er stadig meget bedre end slet intet.

Antal frihedsgrader

Med enkle ord er frihedsgrader antallet af variationer af den samme regel. For eksempel har vi en regel for at indtaste køb, når RSI krydser niveau 30. Der kan være ganske mange muligheder for dette kryds: RSI kan forblive under dette niveau i meget lang tid, og det kan kun falde en bjælke under det. Det kan falde til næsten 0, eller det kan berøre niveauet med kun et punkt og så videre. En sådan regel har mange frihedsgrader. Desuden begrænser hver nye regel graden af ​​frihed for systemet. Og som et resultat med et stort antal regler kan det kun vise sig at være en enkelt mulighed for prisadfærd, hvor systemet indgår i transaktionen.

Problemet her er, at jo mindre grader af frihed et system er, jo større er risikoen for overoptimering af dette system, med andre ord passende til visse data. Dette betyder ikke, at systemet nødvendigvis vil hælde på de samme data i fremtiden. Men dette betyder bestemt, at systemet på andre data (fra en anden mægler, for eksempel), opfører sig anderledes. Hvis du tvivler på, om antallet af frihedsgrader for dit system er tilstrækkeligt, skal du køre en test på de historiske data fra en anden mægler og sammenligne forskellene.

Og en ting til - et lille antal regler er ikke en garanti for et stort antal grader af frihed for systemet. Reglernes egenart spiller også en vigtig rolle. For eksempel er et simpelt krydsning af et niveau ved hjælp af oscillatoren en ting, og skæringspunktet mellem et niveau ved oscillatoren af ​​en bestemt mængde, ikke højere end det maksimale og ikke lavere end det mindste, er en anden. Det er klart, at den anden regel har betydeligt lavere frihedsgrader. Og alt dette kan føre til mindst øget mæglerafhængighed og som maksimalt til genoptimering.

Uklar logik

Når du bruger indikatorer, opstår der ofte øjeblikke, der er diskuteret ovenfor, når et par tiendedele af læsningen af ​​den anvendte indikator ikke er nok til at gå ind i aftalen. De samme problemer kan opstå, når du bruger TP, SL, afventende ordrer, niveauer og generelt noget andet. Her kan den såkaldte uklar logik redde, hvilket vil gøre reglerne i din strategi mindre strenge. Analogt med manuel handel, når en erhvervsdrivende bestemmer niveauerne for indikatorer "ved øje", bruger fuzzy logik de samme principper. For eksempel, hvis den samme RSI-indikator ikke nåede niveauet 30 på kun 1,3 point og vendte sig rundt, hvorfor ikke tage denne aftale alligevel, hvis alle andre regler følges? På samme tid, jo større afvigelse fra standarden (niveau 30 i vores eksempel), er den erhvervsdrivende faktisk mere udsat for risiko. Derfor ville det være logisk at indføre en bestemt koefficient, der tager højde for afvigelsen fra “normen” og lægge den i systemets risici. Det vil sige, når vi tænder for RSI 31, vil vi risikere det samme som når vi krydser niveauet 30. Men når vi tænder for RSI 35, vil vi risikere 60% af det normale parti.

I henhold til denne logik har vi ikke længere begreberne "sort og hvid", strenge regler er lidt sløret, og systemet bliver langt mindre afhængigt af strømmen af ​​citater, indikatorer og andre ting. Hvis den nuværende situation ligner "referencebetingelserne" er svag, risikerer vi en lille mængde. Hvis forholdene er perfekte, kommer vi ind på afviklingspartiet. Naturligvis er uklar logik ikke et så simpelt værktøj, og det er ikke så let at integrere i handelssystemer. Her kræves behandling af både indgangs- / udgangsbetingelsen og korrektion af pengehåndtering.

Tips til at reducere mæglerafhængighed

Som regel observeres den største forskel mellem stearinlys fra to forskellige mæglere i perioder med mindst ustabilitet. Hvis vi taler om valutamarkedet, er dette naturligvis den asiatiske session. Hvad skal man nu gøre, smid aftenklippere ud? Selvfølgelig ikke. Under den asiatiske session er volatiliteten ofte tilstrækkelig til handel. Det har bare brug for et specielt filter, der forbyder handel, hvis den aktuelle volatilitet falder til under det specificerede minimumsniveau.

Det er også værd at undgå bygningssystemer, der bruger høje og lave lysestager i beregninger, herunder til beregning af indikatorer. Hvis du ikke kan undvære at bruge disse værdier, skal du bruge det bevægende gennemsnit for høje priser + 10% af ATR-volatilitetsindikatoren for høje og SMA (Lav) -0,1 * ATR til lave priser. Jeg tog ATR-koefficienten offhand, faktisk skal du selvfølgelig vælge den individuelt.

Som vi så lige i starten af ​​artiklen, skal du undgå at arbejde på lave tidsrammer. Jo lavere arbejdsperiode, jo højere er mæglerafhængighed. Derfor er det naturligvis ideelt, at det er værd at skrive systemer for perioden fra H1 og over. For at undgå uoverensstemmelser med GMT i høje perioder, især på H4, som er den mest følsomme over for GMT, kan du bruge din egen lysestage-konstruktør inde i EA. Dette betyder, at du simpelthen samler dine egne H4-stearinlys fra timeplanen, hvilket GMT-forskellen ikke påvirker. Med samlingen af ​​H4-stearinlys fra H1-stearinlys, tror jeg, ingen vil have problemer. Det vil være lidt mere kompliceret med indikatorerne, fordi de også skal tælles inde i rådgiveren for at ”fodre” dem de rigtige priser.

Konklusion

I dag mødte vi et af de mest globale og seriøse problemer med Forex, der skyldes den decentrale karakter af dette marked. Jeg forsøgte at dække dette spørgsmål så vidt muligt og overveje problemet fra forskellige vinkler. Jeg håber, at disse oplysninger vil bede dig om at undersøge yderligere eller i det mindste gøre dig mere forsigtig, når du tester ekspertrådgivere på forskellige historiske data, samt når du bruger forskellige mæglere i reel handel. De løsninger, jeg har foreslået, vil naturligvis ikke helt aflaste dig for problemet med mæglerafhængighed, men mange af dem vil reducere indvirkningen af ​​denne negative faktor betydeligt på dit endelige resultat.

Det er også værd at være opmærksom på emnet “Anbefalede mæglere”, som vi udfylder gennemgangen af ​​rådgivere og strategier.

Efterlad Din Kommentar