Populære Indlæg

Redaktørens Valg - 2020

Alt om universalindikatoren Konvolutter

Hej alle sammen!

I en af ​​de tidligere artikler kendte vi allerede en sådan indikator som glidende gennemsnit. Vi analyserede også en af ​​repræsentanterne for kanalindikatorer, nemlig Bollinger Bands. Disse indikatorer er fortjent meget populære blandt handlende på finansielle markeder. De er inkluderet i et stort antal handelssystemer og bragte mere end et dusin procent af overskuddet. Men hvad nu hvis vi kombinerer ideerne fra disse indikatorer? Denne gang vil vi analysere en så enkel, men universel klassisk indikator som Konvolutter eller Flytende gennemsnitskonvolutter.

Indikator Egenskaber

Platform: enhver
Valutapar: Alle
Tidsramme: alle fra H1 og højere
Handelstid: døgnet rundt
Indikator type: Trend
Anbefalet DC: Alpari, Exness, Amarkets

Beskrivelse

Den tekniske indikator Flytende gennemsnit Konvolutter, eller simpelthen Konvolutter til kort, er dannet af to bevægelige gennemsnit, hvoraf den ene forskydes op og den anden ned. Den erhvervsdrivende bestemmer valget af den optimale relative værdi af skiftet af stripgrænser baseret på den gennemsnitlige markedsvolatilitet: jo højere det er, jo større er skiftet.

Konvolutter definerer de øvre og nedre grænser for det normale udsving i instrumentpriserne. Den enkleste fortolkning er, at et salgssignal opstår, når prisen når den øvre kant af båndet, og et købsignal, når det når den nedre grænse. Brugen af ​​den konvolut tekniske indikator er baseret på den naturlige logik for markedsadfærd: når priserne under pres fra særligt ivrige købere eller sælgere når ekstreme værdier (dvs. båndets øvre eller nedre kant) stabiliseres de ofte og vender tilbage til mere realistiske niveauer. Denne logik gav anledning til en hel familie af handelssystemer, der kaldes systemer til tilbagevenden til den gennemsnitlige værdi, eller Reversal Systems, bogstaveligt talt - reverseringssystemer. Det samme princip bruges til at fortolke en sådan indikator som Bollinger Bands, som allerede var en artikel på bloggen.

Historien

Som du ved, er der flere forskellige tilgange til handel på finansielle markeder. Dette er forskellige typer voldgift og moderne typer systemer baseret på analysen af ​​Big Data og Data Mining, dette er analysen af ​​makroøkonomiske indikatorer og så videre. Men der er tre universelle enkle tilgange, der har bevist deres værdi gennem mange år. Dette er Trend-handelssystemer, når en erhvervsdrivende bestemmer tilstedeværelsen af ​​en tendens, venter på en tilbagetrækning fra hovedbevægelsen og indgår en transaktion med forventning om en fortsættelse af trenden:

Trendhandel er god, når der er netop disse tendenser. Når markedet er langvarigt fladt, giver trendhandel langvarige træk.

Dette er et system med tilbagevenden til gennemsnitsværdien (gennemsnitsomvendt handel), når den erhvervsdrivende bestemmer den gennemsnitlige (fair) værdi af instrumentets pris og forventer afvigelser fra denne værdi for at indtaste transaktionen i forventning om et prisafkast til dets gennemsnitlige værdi:

For at forstå, hvornår man skal indgå en transaktion, når prisen allerede har forladt den fair pris, anvendes der som regel forskellige metoder til at konstruere kanaler rundt om midten og forskellige filtre, såsom en eller en anden oscillator. Sådan handel er til gengæld god, når alt er roligt på markedet. Ved tendenser vil systemer, der er bygget på dette princip, fusionere eller stampe på stedet. Generisk er baseret på dette princip (det bruger Bollinger Bands), mens det bruger en funktion på Forex-markedet - et roligt marked i den asiatiske session. Hvis du prøver at handle med en sådan strategi på et hvilket som helst marked, herunder på den europæiske session, vil du lide tab. Afhængig af den nuværende volatilitet kan prisen gå meget langt fra det glidende gennemsnit. Desuden fungerer sådanne systemer godt, når denne fair pris ikke ændrer sig meget over tid (den er omtrent på samme niveau). I tilfælde af et trendmarked følger den fair pris altid udviklingen, hvilket ikke altid er let at tage i betragtning ved handel.

Der er et andet simpelt koncept, som vi har brug for i dag. Dette er momentumhandel, det vil sige momentumhandel, momentumhandel. Impulser, i modsætning til en trend eller en flad, kræver ikke yderligere forberedelse. Det vil sige, du behøver ikke at analysere og beslutte, om tendensen er nu eller flad, om tiden er inde til momentumhandel. Det er altid velegnet - der er en impuls, så handler vi med det.

Det er generelt, vi registrerede en impuls, der ramte noget og gik ind i sammenbrudsretningen i forventning om fortsat bevægelse. Sådan handel ligner meget trendtransport, men den er mere kortsigtet. Som regel er sådan handel kendetegnet ved brug af kanaler eller lokale ekstremer. Adgang til transaktioner sker hovedsageligt ved afventende stopordrer. Det mest berømte eksempel, der kommer i tankerne, er Richard Dennis's Turtle Trading.

Desværre er forfatteren af ​​denne indikator ukendt. Det vides kun, at konvolutterne var beregnet til at hjælpe de handlende, der handlede med opdelingen af ​​bevægende gennemsnit, til at filtrere falske signaler. Noget som dette:

Det var den oprindelige logik ved at bruge indikatoren. Men intet står stille, og forhandlere fandt, at konvolutter med succes kan bruges i Mean Reversal-handel. Derudover bruges indikatoren også til trendhandel - ved at finde prisen i nærheden af ​​indikatorgrænsen bedømmer de gennemførelsen af ​​en tilbageførsel fra hovedtrenden. Så som du kan se, er konvolutternes omfang meget bredt.

Beregning

Før du går i gang med en undersøgelse, skal du finde ud af, hvad vi har at gøre med. Hvordan fungerer denne indikator, hvad er formlen til beregning af den. Her er faktisk alt enkelt:

ØVRE BAND = SMA (LUK, N) * 1 + K / 1000
NEDRE BAND = SMA (LUK, N) * 1 - K / 1000 Hvor:
ØVRE BAND - indikatorens øverste linje
NEDRE BAND - indikatorens nederste linje
SMA - simpelt glidende gennemsnit
LUK - slutkurs;
N - gennemsnitlig periode
K / 1000 - afvigelsen fra gennemsnittet (i tiendedele af en procent).

Indikatoren inkluderer tre glidende gennemsnit, men af ​​en eller anden grund anvendes gennemsnittet af dem (den samme fair pris) på mange platforme ikke. Som du kan se, er formlen ganske enkel.

Parametre

Indikatorperiode - ændring i antallet af perioder i gennemsnit MA, standard = 20. Perioder indstilles på samme måde som for bevægende gennemsnit.
skift - På samme måde som det bevægende gennemsnit kan du flytte konvolutterne i forhold til den aktuelle bjælke dybt ind i historikken (negativt tal) eller til højre ind i fremtiden (positivt tal).

MA-metode - en metode til beregning af et glidende gennemsnit
Anvend til - prisen for beregning af konvolutter. På samme måde som det bevægende gennemsnitsparameter, anbefales det at opbygge en indikator til slutprisen (Luk);
afvigelser - skift værdi k, som standard er det 0,1. Skiftets optimale værdi (udtrykt i procent) afhænger af instrumentets volatilitet. Jo større volatilitet, desto højere er skiftværdien. Parameteren skal vælges visuelt for et specifikt marked og tidsramme, men gælder normalt fra 0,05 til 0,5.

Fordele og ulemper

Ulemperne ved indikatoren betragtes som de samme som for glidende gennemsnit - indikatorens forsinkelse ved bestemmelse af tendensen. Ikke desto mindre er indikatoren stadig en kanal, så den sjældent bruges som et almindeligt glidende gennemsnit. Oftere bruges konvolutter imidlertid i impulssystemer og systemer til at vende tilbage til gennemsnittet. Når man taler om sidstnævnte mulighed, er mere komplekse kanalindikatorer bedre egnet til at bestemme drejepunktet, hvis formel er tilpasningen af ​​kanalbredden til den aktuelle markedsvolatilitet.

Båndfordeling

Et simpelt købsignal opstår, når prisen lukker over det bevægende gennemsnit, og et salgssignal opstår, når prisen falder under det bevægende gennemsnit.

Vi har allerede drøftet, hvilke problemer der opstår med handel baseret på det glidende gennemsnit. For at begrænse antallet af tabte handler foreslår nogle tekniske analytikere at tilføje et filter til de bevægelige. De tilføjer linjer, der er en vis afstand over og under det, og danner konvolutter. Handler afsluttes kun, når prisen bevæger sig gennem disse linjer, kaldet “konvolutter”, fordi de omgiver den oprindelige bevægelige linje. Når en af ​​konvolutens linjer er brudt, kan man mere med sikkerhed bedømme tilstedeværelsen af ​​en ny tendens.

I figuren ovenfor angiver grønne cirkler fordelinger, der fortsatte, og hvorfra mindst en lille fortjeneste kunne tages. Forkerte fordelinger er markeret med rødt. Som du kan se, er der omtrent det samme antal af disse og andre, så det rigtige forhold mellem risiko og fortjeneste kommer frem, hvilket vil give den erhvervsdrivendes fortjeneste. Som vi ser, hvis prisen brød gennem kanalen og ikke vendte tilbage til de næste par stearinlys, kan du ofte stole på en lang tendens. Derfor er det vigtigt at bruge ventende ordrer, placere korte stop som muligt, overføre stop til breakeven temmelig tidligt og ikke begrænse profit efter position. Det er ideelt at indstille et stoptab lidt længere end returniveauet til kanalen og sætte en kort afstand fra breakout-lyset til side. Hvis breakout-stearinlyset er lukket for langt fra kanalen, er det bedre at springe over en sådan aftale. Tag fortjeneste er bedre ikke at bruge overhovedet, og anvende en pæn bageste stop på skyggerne af stearinlys efter prisen. Brug af at overføre et stop til breakeven vil spare elg i halvdelen af ​​tilfældene med falske sammenbrud.

Bounces fra konvolutlinjer

Blandt de første tilhængere af denne modtrendestrategi var Chester Keltner. Tilbage i 1960 beskrev han i sin bog Sådan tjener du penge på råvaremarkeder ideen om Keltner Bands ved hjælp af lidt mere komplekse beregninger. I stedet for at bruge lukning til at beregne det glidende gennemsnit, brugte han en typisk pris, der er defineret som gennemsnittet af maksimum, minimum og lukning. Og i stedet for at bygge konvolutter ved hjælp af en fast procentdel, ændrede Keltner kuvertens bredde til at passe til det 10-dages enkle bevægende gennemsnitlige daglige interval (maksimum minus minimum).

Konvolutter definerer de øvre og nedre grænser for det normale prisudsving. Når man når den øvre grænse - et signal om at sælge, bunden - til at købe. Et salgssignal opstår, når prisen når den øvre kant af båndet, og et købesignal opstår, når det når den nedre kant. Valget af den optimale relative værdi af skiftet af stripgrænserne bestemmes af markedsvolatiliteten: jo højere det er, jo større er skiftet. Brug af konvolutter er baseret på den naturlige logik for markedsadfærd: når priserne under pres fra særligt ivrige købere eller sælgere når ekstreme værdier (dvs. båndets øvre eller nedre kant), stabiliseres de ofte og vender tilbage til mere realistiske niveauer. Det samme princip anvendes ved fortolkning af Bollinger Bands.

Senere udviklede John Bollinger, baseret på ideen om kuverter af det bevægende gennemsnit og Keltner-båndene, sine striber, der omgiver det enkle bevægende gennemsnit og er placeret to standardafvigelser over og under det bevægende gennemsnit.

I figuren ovenfor er nedbrud angivet, hvorefter prisen vendte tilbage til kanalen og gik i det mindste indtil dens midten. Det er let at se, at da handlen går ind i kanalen, er den potentielle fortjeneste i dette tilfælde begrænset. Men stoptab, tværtimod, bør være bredere for at gøre det muligt for prisen at falde lidt mere inden en vending. Ukorrekte fordelinger af kanaler forekommer oftere, men handel med dem er vanskeligere på grund af forholdet mellem profit og risiko, der ikke er til fordel for profit. Derfor forlader de sådan handel nøjagtigt med nøjagtigheden af ​​indrejse, procentdelen af ​​rentable transaktioner. Hvis opdelingssystemet meget vel kun har 40 procent af rentable transaktioner, bør der være mindst 60%. Hvis du ser på kortet over ethvert instrument, kan du nemt sikre dig, at rigtige udbrud ledsages som regel af øget volatilitet, mens falske pauser forekommer i rolige tider - dette skal tages i betragtning, når du bygger dit system. Når du handler "på det rigtige tidspunkt", kan du øge denne samme procentdel af rentable transaktioner markant. Et slående eksempel er langt størstedelen af ​​nattscalpers. De bruger falske kanalnedbrud om natten, når markedsvolatiliteten er lav i kombination med brede stop og små overskudsmål. Et ubehageligt øjeblik, hvor handel med dette princip i tilfælde af en ikke helt succesrig design af handelssystemet kan være for bredt stoptab, som i tilfælde af force majeure (og dette er ikke ualmindeligt på markederne) spiser al den overskydende akkumuleret i løbet af måneden. For at forhindre, at dette sker, skal alt være rimeligt. Et system med et gennemsnitligt overskud på 6 point og et gennemsnitligt tab på 40 point er ret vanskeligt at arbejde psykologisk og kan i det lange løb medføre en masse tab med en mindre ændring i markedets art. Naturligvis er det ønskeligt at stræbe efter et forhold til 1 til 1, men oftere er det ikke opnåeligt i denne type system. Hvad der ellers er værd at huske på er det maksimale tab i systemet. Hvis det er mere end tre gange gennemsnittet, skal du overveje at handle med et sådant system.

Konklusion

Bevægende gennemsnitskonvolutter er et nyttigt værktøj til at bestemme tendensen, hvornår den vil danne sig. Derudover kan konvolutter være nyttige til at genkende med stor sandsynlighed for vendepunkter i kortsigtede tendenser. Forhandlere på ethvert finansielt marked kan med fordel anvende dette tekniske værktøj med behørig dygtighed og erfaring.

Se videoen: Was ist denn überhaupt ein pH-Wert?! Gehe auf & werde #EinserSchüler (Januar 2020).

Efterlad Din Kommentar