Populære Indlæg

Redaktørens Valg - 2019

Forex klynge analyse eller hvordan man beregner en dukke

God dag.

Fremmedhandlere bruger som regel den klassiske visning af diagrammer i form af stearinlys eller stænger. På grund af denne type data kan du se generelle oplysninger om stearinlys (bjælke), som for eksempel åbnings- og lukningspriser, samt maksimum og minimum. Men er disse oplysninger komplette? Hvordan ved vi, hvad der skete inde i lyset og udløste dets dannelse. Hvor mange kontrakter blev solgt og købt for hvert pristilbud? Når alt kommer til alt kan disse data betydeligt hjælpe os med at forstå prisbevægelsen og forudsige dens videre bevægelse. Denne metode til grafisk visning og analyse findes og kaldes Cluster Analyse. Vi taler om dette i dag.

Hvad er klyngeanalyse

Klyngeanalyse er et relativt ungt område i priskartanalyse. Som du ved, var indtil 2004 ikke oplysninger om mængder til horisontale prisniveauer tilgængelige for de handlende. Med ankomsten af ​​denne mulighed er der udviklet specialiserede computerprogrammer, der giver den erhvervsdrivende mulighed for at evaluere dannelsen af ​​handelsmængder, såvel som forskellen mellem køb og salg af ordrer i søjler og bruge disse oplysninger i handel. At foretage en klyngeanalyse af lydstyrken i et bestemt tidsrum betyder at kigge inden i lysestagen i et bestemt tidsinterval og se, hvordan volumen blev dannet i det. dvs. ser vi inden i stearinlysene, kan vi bestemme, hvor meget mængde der blev købt eller solgt til en bestemt pris.

Grafen viser detaljerede oplysninger om købere og sælgere. Der er altid købere og sælgere på markedet, og handelsprocessen er et sammenstød af modstridende interesser: sælgeren ønsker at sælge mere, og køberen ønsker at købe så billigt som muligt. Og når de konvergerer til et bestemt prisniveau, der passer til begge parter, indgår de en aftale til den aktuelle pris - med andre ord oprette et kryds, som vi er vant til at se på diagrammet. En klynge er en prislinje, men ikke i det sædvanlige format for en erhvervsdrivende. Den viser de prisniveauer, hvor transaktionsmængden er synlig.

Vi kan observere følgende information på klyngediagrammet:

  • lysområde for lysestage (f.eks. 1.2217-1.2225)
  • mængde i antallet af handlede kontrakter til en bestemt pris
  • spørg pris
  • budvolumen
  • delta (volumen overført til anmodningspris - mængde overført til budpris)
  • samlet lysvolumen (vist nedenfor, som vi er vant til i MT4)
  • volumenprofil med antallet af handlede kontrakter til hver pris.

Hvor skal man se på dataene?

I modsætning til Forex kan alle data om instrumenter, der handles på børsen, stamme fra henholdsvis en kilde, disse data (pris / volumen) kan ikke variere uanset hvordan og hvor de blev modtaget, forudsat at de naturligvis blev modtaget var fra udvekslingen og blev ikke filtreret.

Der er mange forskellige platforme, hvor du kan præsentere en graf i form af klynger. I dag skal vi se på en af ​​de mest populære platforme og også en gratis en kaldet Ninja Trader.

Installation og indstillinger

//ninjatrader.com/ru/ - her kan du registrere og downloade platformen. For at gøre dette skal du angive e-mail, efternavn og fornavn, telefonnummer (på latin). Jeg angiver de rigtige data, de ringer ikke til mit mobilnummer, de spam ikke. Brugernavn og adgangskode er påkrævet for forbindelsen.

Du kan også fremskynde registreringsprocessen ved hjælp af siden //getanyplatform.com/

Ninja Trader 7-installationsvejledninger her

//ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide

Du kan downloade yderligere indikatorer til programmet i slutningen af ​​dette indlæg.

Vi tilføjer indikatorer gennem Control Center-> File-> Utilities-> Import Ninja Script

Næste klik Ja i pop op-vinduet og tilføj de downloadede indikatorer i arkivet.

Skabelonen skal kopieres med XML-udvidelsen til bibliotek-> Dokumenter-> Ninja Trader 7-> skabeloner-> Kortmappe.

Download arbejdsplanskabelonen ved hjælp af linket i slutningen af ​​indlægget.

Der er forskellige indstillinger for diagrammer og indikatorer, de vil være et separat emne. Nå, klyngediagrammet i Ninja Trader har også et antal indstillinger, for mig ser det ud som på skærmbillede herunder - dette er det generelle billede, hvis du bringer det nærmere, vil du se klyngen til hver pris.

Cellelys indstilles separat, dvs. for eksempel> 200 kontrakter er røde,> 100 kontrakter er lyserøde osv. Dette gøres for klarhed, for ikke at holde grafen i en øget størrelse og spore klyngen, og efter farve kan du med det samme bestemme, at der er volumener større end det specificerede antal, og hvis det er mere specifikt, så zoomer vi ind og se, hvor mange kontrakter der er gået i dette klynge. For hver tidsramme skal du vælge, hvilken værdi af klyngerne skal fremhæves i farve, så hvis du ser på værdierne for m5 ved m60, vil grafen simpelthen være en ensfarvet.

Handelsapplikation

Overvej et meget godt fungerende klassisk grafisk mønster - ophugning af trends og indtastning af korrektion, når man tester under hensyntagen til store opdelingsmængder (store klynger), ser det skematisk ud som dette:

I hvilke valutaer kan klyngeanalyse bruges?

Jeg vil med det samme bemærke, at ikke alle valutaer har futures til analyse, så de, der kan lide at handle eksotisk, vil ikke være i stand til at finde alle de krævede tilbud. Nedenfor er en liste og kodning af futures på tilgængelige valutaer i ninja:

Det er også værd at bemærke, at i futures er alle valutaer base i tilbudet, og i dette tilfælde betragtes dollaren i forhold til andre valutaer. Derfor skal dette tages i betragtning, når man analyserer valutaterminer. Her er et eksempel:

Dette er en dollar / canadisk på forex og canadisk / dollar på futures. Et lignende fænomen er med den japanske yen.

Eksempler på handel

Som vi ser på skærmbilledet nedenfor (Euro 6E-futures), var der en opdeling af tendensen med dannelsen af ​​volumenkumulation efter sammenbruddet, så er der en nedadgående bevægelse og en efterfølgende tilbagevenden til volumenzonen, hvor store klynger begynder at vises. Her er vi på udkig efter en post med et ret lille stoptab. Selvfølgelig skal du bruge delvis lukning af positionen på det nærmeste niveau og overføre resten af ​​positionen til breakeven. Det er endvidere værd at se den videre udvikling af handelen.

Nedenfor er det samme sted i MT4. Vi ser, at denne post er berettiget af de tilgængelige mængder, og stop er ikke kun indstillet, men skjult bag volumenzoner, og hvis den nuværende sælger er der, vil han beskytte sin indgangszone, hvilket giver os en statistisk fordel på mere end 50/50.

Her er købsmønsteret:

Et andet eksempel på at udarbejde et salgssignal:

Yderligere oplysninger

Jeg vil også henlede opmærksomheden på det faktum, at hvis der returneres prisen til det sted, hvor der var store klynger, der ikke er nogen nødvendig reaktion, der ikke vises mængder, og prisen passerer dette sted ganske let, så var det sandsynligvis en falsk afhentning at samle stop og opnå den nødvendige likviditet.

På diagrammet ser det sådan ud, normalt kan det forekomme på markante og historiske niveauer og næsten god niveauhandel:

Her er et eksempel fra en ninja:

Nedenfor ser vi, at det er muligt at holde niveauer bekræftet efter volumen og få en modstandszone, som efterfølgende blev gennembrudt. Når prisen vender tilbage, er der hverken store klynger eller et prisstop ved opdelingsstedet. Derfor kan vi antage, at der var et beslaglæggelse af likviditet ved fødderne af købere og dem, der kom ind på sammenbrudsniveauet.

Her er et andet eksempel, hvor indfangningen fandt sted bogstaveligt med et stearinlys:

Efter denne falske bevægelse kunne vi observere en meget god intradag bevægelse med et godt sl / tp-forhold.

Glem ikke, at analysen af ​​posten i dette tilfælde sker på Euro futures (6E), og futures er et afledt finansielt instrument, en standard tidsbegrænset valutakontrakt for salg og køb af det underliggende aktiv, hvor parterne (sælger og køber) kun er enige om prisniveauet og leveringstid. De resterende parametre for aktivet (mængde, kvalitet, emballering, mærkning osv.) Aftales på forhånd i specifikationen af ​​udvekslingskontrakten. Parterne er ansvarlige for børsen indtil udførelsen af ​​futures. Euro-kontrakter har afviklingsstatus med leverancer i marts, juni, september og december. Futures og forex spot-tilbud er altid forskellige. Især når overgangen til en ny kontrakt gennemføres, kan forskellen i tilbud være op til 50 sider. Den falder over tid til 10-15 s. Jeg vil bemærke, at når du analyserer input, skal du være opmærksom ikke på et specifikt prisniveau, men til strukturen i instrumentets bevægelse generelt fordi det normalt gentages.

Konklusion

Som det kan ses af ovenstående eksempler, giver klynge-analyse os mulighed for at indtaste mere meningsfuldt fra niveauerne af støtte og modstand, fordi dette er ikke kun mytiske linjer, som alle kan tegne på deres egen måde, men zoner, der er bekræftet efter volumen.

Naturligvis er klynge-analyse af markedet ganske kompliceret, der er mange subtiliteter i det, som en erhvervsdrivende skal lære at bemærke og tage hensyn til, så at sige, med det blotte øje. Med den rigtige tilgang kan klyngeanalyse imidlertid være et glimrende værktøj til at forstå markedssituationen og træffe afbalancerede og mest korrekte handelsbeslutninger.

Se videoen: Forex Volume Analyse mit ATAS Plattform - Einstellungen (December 2019).

Efterlad Din Kommentar