Populære Indlæg

Redaktørens Valg - 2019

Trading Chaos: Profitunity strategi

Hej venner forex forhandlere! I dag taler vi om den klassiske profitstrategi fra Bill Williams 'handels Chaos. Denne strategi har modstridende anmeldelser, nogen har handlet med den i 8 år, og nogen fusionerer (selvom, som vi ved, trold fusionerer alt). Hvorfor blev dette system så berømt? Forbliver det relevant i dag? Hvad er dens styrker og svagheder? Om alt omkring dette såvel som et kort resumé af bogen i vores nutidige anmeldelse.

Profitunity strategifunktioner

Platform: Enhver
Valutapar: Alle
Tidsramme: Enhver (D1 anbefales)
Handelstid: Rundt om uret
Anbefalede mæglere: Alpari, Roboforex

Bill Williams

Bill Williams, forfatteren af ​​denne strategi, blev født i 1928 og begyndte handel i 59. år. Derefter arbejdede han som lærer på en handelsskole i Florida og tog ideer til transaktioner fra en professor i regnskabsafdelingen, og kopierede faktisk sine handlinger for hans egen regning. Efter handel i næsten 21 år besluttede den tidligere lærer at udøve professionel handel. Men desværre bragte uafhængig handel ikke et positivt resultat. Først efter at have mistet en masse pengehandel på andres informationsregninger (signaler) begyndte Bill uafhængigt at undersøge markedet, hvilket resulterede i, at han kom til Profitunity-strategien, som vi vil diskutere nedenfor.

Marked - summen af ​​udtalelser

Markedet er ifølge Bill Williams faktisk meget enkelt. Faktisk er markedet summen af ​​udtalelser fra alle investorer. Forhandlere handler på forskellige tidsrammer, bruger forskellige mål: det er vigtigt for nogen at tjene penge, og nogen simpelthen afdækker risici. I tilfælde af forex kan dette være et simpelt behov for valuta. Og alle disse spillere ser et andet billede af markedet, der danner individuelle bevægelser, tendenser osv.

Hvis du fjerner tidsrammen fra diagrammet, er det usandsynligt, at du gætter på, hvilken tidsperiode diagrammet tilhører. Vores opfattelse af virkeligheden er meget relativ og afhænger af hvilket synspunkt vi i øjeblikket bruger. En af forfatterens konklusioner er, at alle tendenser i markedet ændrer retning, ledsaget af et højere fraktaltal end søjler, der fører til en trendændring. Med andre ord antyder dette, at alle tidsrammer på markedet er forbundet - først ændrer tendensen sig på den lavere tidsramme og derefter på den højere.

Markedsenergiprincipper

1. Markedsenergi bevæger sig altid langs mindst modstandssti. En sammenligning kan foretages med en flod, der baner sig vej gennem naturlige forhindringer.

2. Normalt bestemmes denne sti af en usynlig struktur. På samme måde som flodens adfærd afhænger af kanalens grundlæggende struktur. Stiudformningen påvirkes af din egen markedssyn.

3. Den grundlæggende struktur kan ændres. Nogle gange ser det ud til, at de fleste erhvervsdrivende forsøger at øse ud alt vandet fra floden med spande for kun at ændre vektoren for dens bevægelse. Mange glemmer simpelthen, at det er let at ændre strømretningen ved at omarrangere stenen ved floden. Det vil sige, vores synspunkter på markedet kan altid tænkes om.

Da markedet er produktet af mange sind, giver det en betydelig fordel ved handel at forstå, hvad der fører til en prisændring. Derfor er den hellige gral at ønske, hvad markedet ønsker..

Typer af mennesker

* Handlere - de føler sig bedst i rollen som Columbus (erobrere). De har en tendens til uafhængig tænkning og handlinger imod den almindeligt accepterede mening. Normalt modige ledere, der tiltrækker andre investorer.

* Investorer - har det godt med at følge de handlende. Investerers succes afhænger normalt af lederens succes - den erhvervsdrivende.

* Akkumulatorer er mennesker, der er bange for at påtage sig ekstra risiko og forpligtelser, så de investerer i indskud og pensionsordninger (en fælles ordning i USA). Sådanne mennesker vil ikke ændre den aktuelle situation, selv på trods af et utilfredsstillende resultat.

Stige til fortjeneste

  1. Niveau er en begynderhandler. Hans mål er at tage penge, samtidig med at han får ny erfaring. I dette trin læres det grundlæggende: hvordan man indgår en aftale, hvordan man beregner margin korrekt, og så videre.
  2. Niveau er en avanceret begynder. Målet er at tjene penge gradvist ved hjælp af en lille konto.
  3. Niveau - kyndig erhvervsdrivende. Målet er at maksimere det samlede afkast på investeringen. Den erhvervsdrivende er allerede i stand til at føle markedets "takt" og bestemme, hvilken strategi der er bedst egnet til den aktuelle tilstand.
  4. Niveau - en erfaren erhvervsdrivende. Målet er at handle i overensstemmelse med deres egne trossystemer. Stabilitet kommer frem, og vinding bliver hovedopgaven.
  5. Niveau - ekspert trader. Formålet med en ekspertforhandler er at handle ved hjælp af en sindstilstand. På dette tidspunkt er der en fuldstændig forståelse af dig selv og markedet. Der er ikke længere begrebet tilfældighed, og ethvert kaos har en bestemt rækkefølge.

Strategiregler

Enhver handelsplatform er egnet til handelssystemet, da Bill Williams-indikatorer længe er blevet standarden og kan findes i enhver terminal. Du kan anvende strategien på en hvilken som helst tidsramme, men forfatteren af ​​strategien anbefaler et dagligt diagram.

Profitunity-systemet består af indikatorer: Alligator, Awesome Oscillator (AO) og Fractals. Det Bullish / Bearish U-Bar mønster bruges også. Der er 3 indgangssignaler, som Bill Williams hver kalder en "klog mand".

Du kan indtaste ved hjælp af en hvilken som helst af de tre typer signaler, men de mest markante er signalerne fra bull / bearish omvendingslinjen og AO-oscillatoren. Det er mere hensigtsmæssigt at bruge signaler til at komme ind gennem fraktaler kun til at fylde op til en position.

Alligator

Faktisk er en alligator 3 MA (bevægelige gennemsnit).

  • Den blå linje er 13-tibar MA, med en 8-mibar-skift. Faktisk viser det, hvor prisen ville være i mangel af kaos. Størrelsen på intervallet mellem kæberne og den reelle pris indikerer, at spillerne fortolker dette nye input.
  • Den røde linje er en 8-mibar MA med en 5-mbar skift. Denne linje viser også ligevægt, men for en mindre tidsramme. Denne tidsramme er cirka en femtedel af tidsperioden for diagrammet. Det vil sige, hvis du handler på et dagligt diagram, vil linjen omtrent afspejle situationen på et fire timers diagram.
  • Den grønne linje er en 5-bar MA, med en 3-bar skift til fremtiden. Igen svarer den grønne linje til cirka en femtedel af tændernes tidsmæssige struktur (rød linje). Det vil sige, det er tættest på perioden H1 eller M30.

Sammen danner alle tre linjer - kæber, tænder og læber munden på en alligator.

Alligator er en avanceret trendindikator. For at skifte den blå linje er det naturligvis nødvendigt med mere information end at skifte den røde eller grønne. Systemet bruger standardindikatorindstillingerne.

First Sage - Bull / Bear U-Turn Bar

Den næste del af systemet er en bullish eller bearish omvendt bjælke. Dette er det første signal, der går ind i aftalen. I dag, for at opnå succes på markedet, er det ikke nok bare at "købe og holde", citerer en bog, må man også tage hensyn til markedets kortsigtede ønsker. Derfor vil vi kigge efter den tidligste indikation af en trendvending.

Den bullish reverseringsbjælke viser en lavere lav i forhold til den forrige bjælke og lukker over dens midterste. Dette antyder, at kræfterne i begyndelsen af ​​dannelsen af ​​stangen var på siden af ​​bjørnene, men derefter gik kraften videre til tyre.

I modsætning til den bullish bar er der også en bearish reverseringsbjælke. Denne bjælke viser en ny højde og lukkes i den nedre halvdel. Det vil sige ved første tyre regerede, men til sidst vandt bjørnerne.

Stangen for både bullish og bearish reversering skal være i en betydelig afstand fra linjerne i Alligatoren. Vinklen dannet af prisen skal også være større end den vinkel, der dannes af mundingen på alligatoren. Vi går ind i salget lige under minimumet af den bearish vendingstang og sætter stop lige over dets maksimale.

Det samme, tværtimod, er tilfældet for et tyremarked. Vi indtaster købet lige over det maksimale af den bearish vending, sætter stoppet i en bestemt afstand under minimum.

Anden vismand - Awesome Oscillator

Det næste trin i systemet er AO-oscillatoren. Indikatoren måler impulsen for de sidste 5 søjler og sammenligner denne værdi med de sidste 34 søjler. Det vil sige, indikatoren viser den aktuelle pulsstyrke.

Tre på hinanden følgende søjler i samme farve på AO-histogrammet tjener som et signal til at fylde op til en åben position. Ved afslutningen af ​​den tredje bjælke placerer vi en verserende ordre lige under minimumslyset og indstiller stoptabet analogt med det første signal i systemet - nær maksimalt for det samme lys.

I bogen "Trading Chaos" rådgiver forfatteren at bruge dette signal som et ekstra signal, det vil sige til at fylde op. Ikke desto mindre, hvis der ikke var nogen reverseringsbjælke, kan vi godt gå ind i handlen i henhold til AO-indikatoren, men med en mindre partistørrelse.

Tredje vismand - fraktaler

For det tredje signal bruges fraktaler i den klassiske strategi. Ideelt set er en opadgående fraktal mindst fem på hinanden følgende stearinlys, hvor den største høj på begge sider ledsages af to nedre højder. Det samme gælder for den nedadgående fraktal, hvor den mindste lave efterfølges af fire søjler med en højere lav. I tilfælde af stigende fraktaler er vi kun interesseret i bjælkens højder, i tilfælde af faldende fraktaler, kun lavt. En fraktal behøver ikke at bestå af 5 stearinlys, formene kan være ganske forskellige:

Vi placerer den næste verserende ordre allerede på den modsatte side fra "munden" på alligatoren. Når en fraktal vises, skal du indstille en afventende købsordre. Det er vigtigt, at på udførelsestidspunktet var ordren placeret bag den røde linje på alligatoren. Hvis fraktalen udløses, indtaster vi også følgende fraktaler, indtil vi i alt har 5 ordrer. Stop-loss indstilles til den lave bjælke i det fraktale stearinlys eller maksimalt for de sidste 3-5 stearinlys. En fraktal kan også være det første signal i systemet, hvis der ikke var nogen signaler på foragerbjælken og AO-indikatoren. Hvis dette er det første signal, skal du indtaste mindstepartiet.

Når vismændene mødes

Nu hvor vi forstår, hvad signalerne fra alle tre vise mænd er, er tiden inde til at bringe dem alle sammen:

  1. Signalet fra den første salvie dannes i en tilstrækkelig stor afstand fra alligatoren. Vi venter på udseendet bullish eller bearish vende bar. Formålet med det første signal er at komme ind på markedet til den bedste pris med minimalt tab. Her er det værd at være særlig opmærksom på tilstedeværelsen af ​​en stejlere hældning af prisen i forhold til alligatorlinjerne (god vinkling), især i forhold til den blå linje - kæberne;
  2. Når vi er kommet ind på markedet, er vi på udkig efter et passende sted til at fylde op. Hvis markedet fortsætter med at bevæge sig i vores retning, begynder vi at tælle søjlerne på histogrammet AO. Efter udseendet af tre på hinanden følgende søjler i samme farve (grønt til køb, rødt til salg) tilføjer vi til hovedpositionen i overensstemmelse med MM-systemet;
  3. Når det andet signal er udløst, begynder vi at lede efter et punkt for den tredje indgang, det vil sige, vi venter på betingelserne for dannelse af en fraktal - to søjler med lavere højder eller højere lav. Målet med den tredje vismand er blot at følge udviklingen, mens han går i vores retning. Når der vises en fraktal, skal du sætte en stopordre umiddelbart efter ekstremum og et stoptab ved det laveste minimum eller det højeste maksimum for de sidste 3 eller 5 søjler;
  4. Vi fortsætter med at overvåge ankomsten af ​​nye signaler, indtil positionsstørrelsen når sit maksimum i overensstemmelse med MM (ifølge bogen - i alt 5 ordrer);
  5. Hvis positionen ikke blev lukket i stop, skal du afslutte, når det modsatte signal vises (eller vende positionen).

Afslut position

Du skal forlade positionen, når det modsatte signal vises. Det vil sige, vi venter på, at der vises en omvendt bjælke eller tre på hinanden følgende søjler i samme farve på AO-histogrammet.

Vi flytter også stoptab efter prisen for maksimum / minimum af de sidste 3-5 stearinlys.

Pengehåndtering og omvendt pyramide

For at beregne positionsstørrelse anbefaler Bill Williams følgende fremgangsmåde, der minder om den omvendte pyramide:

  1. Bestil - Lot X
  2. Bestil - 5X
  3. Bestil - 4X
  4. Bestil - 3X
  5. Bestil - 2X

Størrelsen af ​​positionerne er ønskelig at indstille ikke mere end 0,5% af deponering for 1X. For at beregne partiets størrelse kan du bruge lotregnemaskinen.

Eksempler

Overvej eksemplet på GBPUSD, periode H4. Som forventet skal du indstille en afventende købsordre lige over dens maksimum, når der vises en bullish omvendt bjælke. Som det kan ses på grafen, viste signalerne nummereret 1 og 2 sig at være falske, og ordrene blev lukket i stop.

Når vi har åbnet en position, venter vi på udseendet af tre grønne søjler af AO og indstiller en afventende købsordre lige over det maksimale af det aktuelle lys. Efter at trenden er vendt, fyldes vi op, når fraktalerne bryder igennem, indtil vi samlet indsamler 5 ordrer.

Når der vises en bearish reverseringsbjælke, skal du lukke købspositionen og åbne øjeblikkeligt en salgsordre med mindst reverseringsstangen. Som du kan se, trods det faktum, at det kun var muligt at komme ind i positionen fra det tredje forsøg, dækkede overskuddet fra den fangede bevægelse tabene i de to foregående transaktioner.

Desuden fyldes vi ved hjælp af salgsstopordrer, når signalet vises på AO, og når det fraktale minimum er brudt. Vi forlader samme måde - når retursignalet vises (i dette tilfælde den bullish omvendt bjælke).

Konklusion

På trods af det faktum, at strategien oprindeligt var at følge udviklingen, blev inputene derefter meget tidligere, bogstaveligt talt ved de første tegn på en vending. Ifølge forfatteren skyldes disse ændringer, at markederne i dag er blevet meget mere mobile og derfor kræver en mere aggressiv tilgang.

På samme tid er en af ​​de største fordele ved strategien, at selv hvis du får flere stop i træk, vil tabet mere end dække en meget større fortjeneste fra trendbevægelsen.

Systemets eneste svaghed er efter min personlige mening dens input. Men i dette tilfælde kan brugen af ​​yderligere filtre hjælpe. Glem ikke at tage hensyn til støtte- og modstandsniveauerne, når du går ind - det er dumt at gå direkte i retning af niveauet. I det væsentlige er markeder udveksling af følelsesmæssig energi, og energi tager sin endelige form i form af penge. Derfor spiller hovedrollen stadig af psykologi, og system- og teknisk / grundlæggende analyse går ved siden af ​​vejen.

Forumets emne på forummet

Se videoen: Trading Chaos: A New Map for Traders by Bill Williams, founder of Profitunity Trading Group (December 2019).

Efterlad Din Kommentar