Populære Indlæg

Redaktørens Valg - 2019

Forex volatilitet - hvad er det, og hvad spiser den med

God dag, kammerater forex forhandlere. I dag vil vi tale om konceptet volatilitet på valutamarkedet i Forex. Vi vil tale om, hvad det er, hvilken volatilitet der afhænger af, og vigtigst af alt - HVORDAN vi kan bruge disse data til at opbygge og forbedre vores egne handelsstrategier og som et resultat få mere overskud fra handel.

Tjenester til modtagelse af data

Hvad er volatilitet?

Volatilitet er en række prisændringer fra maksimum til minimum i løbet af en handelsdag, uge ​​eller måned. Jo højere volatilitet, jo højere interval i handelsperioden. Det menes, at på grund af dette er risikoen for dine positioner højere, men på samme tid får du flere muligheder for at tjene.

Flygtighed kan måles over forskellige tidsperioder. Hvis vi åbner det daglige diagram og måler afstanden fra høj til lav, får vi dagens volatilitet:

Det viser sig, at det på skærmen ovenfor var 98 point.

Vi kan også måle på en anden periode, for eksempel på et ugentligt diagram:

Afstanden fra høj til lav var 174 point. Den samlede volatilitet i løbet af ugen var 174 point. Volatilitet kan måles inden for en handelssession eller inden for en handelstid. Dette tillader os at konkludere, at dette er en fraktal mængde.

Tag som regel hensyn til den gennemsnitlige flygtighed for de sidste N-stearinlys. Hvis vi tager daglige diagrammer, overvejes den gennemsnitlige flygtighed normalt i de sidste 10 dage. Groft sagt er de sidste 10 stearinlys tilføjet og divideret med 10.

Hvad bestemmer volatilitet?

Det afhænger af antallet af transaktioner på markedet, aktører, handelssessionen, den generelle økonomi i en bestemt valuta og naturligvis af spekulation. Fra hvor spekulativt markedet er for en given valuta. Bemærk, at volatilitet kan måles både i point og i procent. Men det er værd at bemærke, at de oftest måler volatiliteten af ​​aktier i procent. I Forex er måling i point mere kendt. Hvis du får at vide, at den gennemsnitlige ændring i prisen på et par EURUSD er 0,7%, kan du sikkert konvertere dette til point. Omvendt, beregne procentdelen af ​​point, hvis du har brug for det til nogen forskning. Lad os nu gå videre til det vigtigste emne.

Hvordan anvender du volatilitetsdata til fortjeneste?

Faktisk er alt ganske enkelt. Som de siger, alle ved om det, men ingen bruger det. Dette gælder især for intradagshandel. Ingen ønsker at anvende den enkleste regel.

Antag, at du ved, at GBPUSD-parets gennemsnitlige volatilitet er 120 pips. Spørgsmål: Hvis prisen fra starten af ​​dagen steg 100 point, er det da værd at åbne en købsposition? Svaret vil være indlysende - vi bør ikke gøre dette. Fordi sandsynligheden for, at prisen vil gå gennem nogle flere point, er for lille. Derfor bør du ikke åbne en købsposition og omvendt, skal du være opmærksom på bearish positioner. Men af ​​en eller anden grund glemmer folk denne enkleste teknik og følger deres system. Jeg mener, at det er bydende nødvendigt at inkludere volatilitet, i det mindste på intradagstrategier, i din checkliste for at komme ind på markedet.

Du kan gøre det samme med højere tidsrammer. Forestil dig, at vi ved, at den gennemsnitlige volatilitet pr. Uge for GBPUSD er 200 point. Hvis parret mandag har passeret 50 point, kan vi forvente, at hvis prisen fortsætter med at bevæge sig, er der et potentiale på cirka 150 point.

Selvfølgelig er der dage, hvor nogle bevægelser bliver mere eller mindre, men vi prøver at stole på statistikker.

Ved hjælp af det kan du beregne størrelser på stop og tage. Hvis vi besluttede at fokusere på volatilitetsdataene og åbne et pundsalg, ville vi forsøge ikke at indstille en stor (i forhold til den ugentlige tidsramme) med fortjeneste. Fordi vores forventninger inden for ugen er 150 point. For at bestemme stop, vil vi bruge specielle indikatorer. Derudover vil vi se størrelsen på kanalen.

Hvis den gennemsnitlige volatilitet for et par er 200 point, er det dumt at forvente en bevægelse på 1000 point. Mindst inden for en uge. Således kan volatilitet også bruges til at beregne risici. Hvis du har åbnet mange positioner i forskellige par, kan du beregne, hvad der vil ske, hvis alle stoptab fungerer. Naturligvis er markedet ikke forpligtet til at overholde dine beregninger, men dette giver en vis support til din bekvemmelighed og handel.

Hvordan beregnes volatilitet?

Naturligvis kan du manuelt måle hvert lys og derefter dele med 10 ved hjælp af en lommeregner. Det er ikke så svært. Men der er specielle tjenester, der hjælper med at foretage beregninger automatisk.

En af disse tjenester Mataf.netto

På webstedet skal du vælge afsnittet "Forex volatilitet":

Og i det åbne vindue kan vi allerede arbejde med data:

Som standard vises statistikker i 10 uger. EURUSD-paret installeres automatisk:

Hvis du har brug for statistik for et andet par, skal du blot vælge fra listen til venstre og hente dataene:

Tag et par GBPUSD. Vi ser, at den gennemsnitlige volatilitet pr. Dag er 116 point. Vi kan også se volatiliteten pr. Time i løbet af dagen. Forhandlere, der handler med, siger, M5 kan bruge dette.

For dette par er den gennemsnitlige volatilitet pr. Time 25 point. Forestil dig, at du har et købsignal inden for en time, og prisen er allerede passeret 20 point. I dette tilfælde skal du ikke klatre. Kun under forudsætning af at prisen i den næste time fortsætter med at bevæge sig.

Så på denne service kan du se volatiliteten i ethvert handelspar. Den angivne tid er GMT. Vi ser også statistikker, der kan analyseres og bruges i handel. Så den mest flygtige time for GBPUSD-paret i skrivende stund er 10 timer GMT - 38.8 point:

Du kan også se data efter ugedag. Den mest flygtige dag er tirsdag, og den mindste er mandag:

Igen kan disse data bruges til at opbygge eller justere din egen strategi. Visst er nogle ideer allerede kommet til dig, når vi går videre.

Nedenfor kan du se historisk volatilitet:

Dette er nyttigt, når man tester strategier på historien. Det kan konkluderes, at volatiliteten i 2009 var størst. Og i øjeblikket er det gennemsnit. Tilsvarende kan du gøre med andre valutapar og metaller, såsom guld eller sølv.

Du kan også se volatilitetsdata på tjenesten myfxbook.com

Det skal være kendt for dig som et sted til overvågning af handel. Men der er også yderligere værktøjer til visning af volatilitet.

For at åbne indikatorerne finder vi afsnittet "Marked -> Volatilitet":

Og vi får dybdegående data om handelspar:

På vores GBPUSD-par kan vi se volatiliteten: på 1 minut, på 5 minutter, på 15 minutter og så videre. Alt dette kan bruges i handel. Herudover kan du ændre indikatorerne for point for procenter samt se efter par med volatilitetsværdier i en given ramme:

Hvis du klikker på fanen "Mere", kan du tilføje nogle ekstra par:

På den service, som vi har undersøgt ovenfor, findes der for eksempel ikke et USDRUВ-par, og på denne service kan vi inkludere det på listen:

Personligt er det mere praktisk for mig at bruge Mataf, men du kan gøre det lettere og bruge begge tjenester til arbejde, fordi deres evner er forskellige. Myfxbook har minutdata, og Mataf har flere diagrammer og flere detaljer. Brug begge disse tjenester til at opbygge og justere dine strategier.

Volatilitetsindikatorer

Jeg vil tale om standardindikatorer, som som standard er i terminalen.

Den første indikator er ATR:

En indikator for det gennemsnitlige ægte interval, der blev opfundet tilbage i 1972. Det viser gennemsnitlig volatilitet og bruges ofte til at sætte mål og stoppe tab. Indikatorværdien ganges med en eller anden faktor, og på denne måde beregnes stoptab og / eller take profit. I dette tilfælde ændres beregningerne automatisk afhængigt af den aktuelle volatilitet.

Flygtighed er mere, tag fortjeneste bliver mere. Volatilitet er mindre, og overskud tager mindre.

Den næste indikator er CCI:

Det er baseret på gennemsnitspriser og glidende gennemsnitsdata. Det bruges som en oscillator, det anbefales at købe, når du er i oversolgszonen. Og når du er i overkøbt zone - at sælge.

En anden indikator, som alle kender, er Bollinger Bands:

De består af et almindeligt glidende gennemsnit og et glidende gennemsnit plus og minus standardafvigelsen, der beregnes ud fra prisen. Disse bånd bruges ofte til at bestemme bevægelsesgrænser fra standardgennemsnittet. Vi kan drage konklusioner baseret på denne indikator om slutningen af ​​bevægelsen, korrektion osv.

I denne artikel forsøgte jeg at give dig en forståelse af, hvad volatilitet på forex markedet er og vigtigst af alt, hvordan vi kan anvende det i vores handel. Jeg håber, at disse data vil hjælpe dig med at udvikle og justere dine egne handelssystemer.

P. S. Nu kan volatilitetsdata ses i en speciel volatilitetsindikator på vores websted.

Se videoen: Euro and pound trading at lows. Is there chance to recoup losses? (December 2019).

Efterlad Din Kommentar