Populære Indlæg

Redaktørens Valg - 2019

Handelssystem "Schrodinger Cat" - hvad er der inde i kassen?

Hej venner! Jeg har gentagne gange på webinarerne nævnt betydningen af ​​specialisering i en erhvervsdrivendes arbejde. Nemlig at det ikke er nødvendigt at prøve at handle alle tilgængelige valutaer på alle tidsrammer for alle strategier på samme tid. Som regel opnås de bedste resultater, når du fokuserer på en ting. For eksempel at udarbejde et mønster på et valutapar.

I dagens videovejledning overvejer vi forex strategien "Schrödinger kat". Hvilket er præcist snævert specialiseret: det er baseret på en interessant observation af et bestemt valutapar (GBPUSD), som hele handelssystemet er bygget op omkring, som for øvrig er velegnet til travle Forex-elskere, fordi Det tager kun 10-15 minutter om dagen.

Karakteristika ved TS "Schrödinger Cat"

Platform: Enhver
Valutapar: GBPUSD
Tidsramme: D1 + H1
Handelstid: 1-2 gange om dagen
Anbefalet DC: Alpari, Roboforex

Henvisningssektion

Strategigrundlag

Dette handelssystem blev født i de senere år baseret på prisadfærden for "kablet" (GBPUSD valutapar). Observationerne er som følger:

  1. Markedet åbner ind 17:00 New York tid, denne gang bruger vi som base. Prisen kan meget sandsynligt stige eller falde med 75, 100 og 150 point fra dette niveau; Dette grundlæggende niveau fungerer statistisk set som et omdrejningspunkt, hvorfra prisen bevæger sig, og som den vender tilbage til.
  2. At forlade sådanne positioner åbne under visse risikostyringsbetingelser, indtil prisen vender tilbage til dagens åbningskurs eller passerer 75 point i den tilsvarende retning fra åbningskursen den næste dag, kan du få en god fortjeneste og sjældent tab.
  3. Ethvert sådant tab kan kun normaliseres fuldstændigt på grund af det faktum, at optagelsesordrer altid indstilles til gunstige niveauer under hensyntagen til den gennemsnitlige risiko for fortjeneste.
  4. I nogle tilfælde, det vil sige ca. 8% af handelsdage i de senere år, bevæger sig prisen meget hurtigt og bryder niveauerne på 75, 100 og 150 point, hvilket bringer for mange af sine positioner i fare. Når du udfører en kvantitativ vurdering i fremtiden, kan du bemærke følgende. I 70% af handelsdage når prisen normalt 75 point fra åbningspunktet, men ikke mere; i 20% af handelsdage passerer prisen 100 point fra åbningspunktet, men ikke mere, og den generelle volatilitet viser hovedsageligt en bevægelse på 150 point, men ikke mere. Og kun ved ca. 2% eller over 4-5 dage om året viser prisen i gennemsnit en bevægelse på op til 200 point.
  1. Generelt bekræftes retningen af ​​prisen på hver bestemt dag, før prisen passerer mere end 50 point fra åbningsprisen. Efter at have brudt niveauet på 50 point er der en meget stor sandsynlighed for, at prisen fortsætter med at bevæge sig mindst op til 75 point fra åbningsprisen.
  1. Baseret på dette er det muligt at placere salgsordrer på de ekstreme maksimumsniveauer og købe ordrer på de ekstreme minimumsniveauer.

System "Schrödinger Cat”Blev specifikt designet til at drage fordel af stk. 1 og 2, men ikke til at falde for de påvirkninger, der er beskrevet i stk. 4 og 5.

Adgangsregler, SL og TP

Vi afgiver ordrer fra søndag (ved åbningen af ​​markedet) til torsdag. På fredag ​​aften lukker vi bare de gamle ordrer, vi åbner ikke nye.

Så ved åbningen af ​​et nyt dagligt lys (D1) satte vi forsinkelsen på niveauerne 75, 100 og 150 point fra åbningsprisen. Vi lægger salgsgrænseordrer over prisen og køb købsgrænse nedenfor.

Få fortjeneste ved ordrer på niveau 75 og 100 = åben pris for stearinlys. TP for ordrer i niveau 150 = åben pris + 50 point = 100 point.

Den næste dag:

Vi ser om teiki har arbejdet ud og fjern de inaktive indskud. Hvis der er ordrer med ikke-aktiv take, ændrer vi take til en ny åben pris på +75 point. Eller for en lille tur (for dem der kan lide en forsigtig tilgang)

Vi afgiver nye ordrer på niveauer 75, 100 og 150.

Stop tab for alle ordrer - 160+ point fra den åbne pris for det daglige lys. dvs. for ordrer i niveau 150 SL = 10 point; for ordrer på niveauer 100 SL = 60 point; ved ordrer i niveauet 75 SL = 85 point.

For at forenkle beregningerne har TS en indikator, der automatisk bygger niveauer for placering af ordrer - niveau_linjer. Det er bedre at bruge indikatoren på H1-tidsrammen for større synlighed og bekvemmelighed. I skærmbilledet nedenfor kan du se, hvordan indikatoren ser ud, jeg har også underskrevet niveauerne: hvor hvilke ordrer der skal placeres.

Regel for tredjedele

Kontroller tredjedels regel. Dette vil øge procentdelen af ​​rentable handler.

For at gøre dette, skal du se på højre side af intervallet mellem de ekstreme værdier for de øvre og nedre Bollinger-bånd på det ugentlige diagram (repræsenteret ved et simpelt glidende gennemsnit med en periode på 20 og 2 standardafvigelser). Den øverste tredjedel af dette sortiment er primært forbeholdt salgsordrer. Den nederste tredjedel er primært forbeholdt købsordrer. Den centrale tredjedel kan bruges ens til både købsordrer og salgsordrer.

For at lette analysen kan du bruge bb_thirds-indikatoren, som er en del af strategien. Dette værktøj fungerer automatisk og opdaterer området i begyndelsen af ​​hver handelsdag. Skærmen ser sådan ud:

Derudover

  • Flyt tag og stop til den nedre side af de runde prisniveauer (inklusive niveau_linje-indikatoren).
  • Hvis du vil øge procentdelen af ​​rentable transaktioner (men antallet af transaktioner vil falde), skal du kun placere afventende ordrer på niveauet 100 og 150 point fra åbningskursen.
  • Procentdelen af ​​rentable handler hæver også “tredjedelsreglen”. Se ovenfor
  • Du kan lukke profitordrer i løbet af dagen. Som en mulighed skal du kontrollere diagrammerne 2 gange om dagen: åbne ordrer en gang, kontroller anden gang før den amerikanske session.
  • Hvis der i flere dage ikke er nogen take, og samtidig er ordren i sort, er det bedre at afslutte med et overskud.
  • Hold styr på datoer for ordrer, så du ikke bliver forvirret.
  • Kun for erfarne erhvervsdrivende: det er muligt at bruge låseteknikken. Sørg samtidig for, at der ikke er mere end 3-4 ordrer i en retning. dvs. 3-4 køb og 3-4 sælger maksimalt på samme tid

Blokering

Oprindeligt bruges ikke stoptab i dette system, kun låsning. Jeg tilføjede reglerne for indstilling af stoptab, som Det er for svært for begyndere at arbejde med låse. Men jeg tror, ​​at selvom låsning er designet til erfarne erhvervsdrivende, vil tilføjelse af et par ord om anvendelsen af ​​denne teknik specifikt til denne strategi ikke skade.

Så denne teknik er baseret på brugen af ​​lige store størrelser, men modsat i retning, positioner for at dække tab for mislykkede positioner og fungerer som følger:

Hvis den oprindelige position er et køb, placerer vi en salgsposition som beskyttelse og vice versa. Beskyttelsespositionen skal svare til den oprindelige position med hensyn til partistørrelse (størrelse). Defensive positioner kan indstilles ved hjælp af afventende ordrer.

I vores praksis placerer vi altid afventende beskyttelsesordrer i tilfælde, hvor vi ikke har evnen til at spore prisbevægelsen på skærmen, især i tilfælde af vigtige nyheder eller begivenheder, hvorefter markedet kan bevæge sig skarpt mod os på det tidspunkt, vi bliver tvunget til at trække sig tilbage.

Når du har placeret et sådant par positioner for at lukke dem, skal du være i stand til at styre dem korrekt.

Placering og flytning af beskyttelsespositioner

Hvis din position bliver ulønnsom, skal du hurtigst muligt, inden det er for sent, træffe foranstaltninger for at forhindre vækst af tab til et uacceptabelt niveau.

Nemlig at bruge teknikken til at placere en lig i størrelse og modsat i retning af ordren. Sådanne ”låse” stopper tab, forhindrer deres vækst og giver os tid, hvor vi kan styre situationen og kompensere for vores tab.

Udtrykket "lige og modsat rækkefølge" indebærer, at vi åbner en ordre, der er lig i volumen (størrelse), men modsat i retning (vi "fikserer" vores pengeforskel i ækvivalent pr. Punkt med prisbevægelse), dvs. en af ​​ordrene er rentabel, og den anden er ulønnsom, mens forskellen i penge mellem dem er fast. Hvis den oprindelige ordre således er et køb med meget 0,1 (dvs. en prisbevægelse på 1 point svarer til ca. $ 1), vil en lige og modsat ordre være et salg med en positionsstørrelse på 0,1. Hvis den oprindelige ordre var et salg med en positionsstørrelse på 0,3, ville en lige og modsat ordre være et køb med den samme positionsstørrelse på 0,3. Derudover kan du bruge en lige og modsat position i de tilfælde, hvor du har brug for at beskytte flere købspositioner eller flere sælgspositioner ved at placere lige og modsatte ordrer med et volumen svarende til summen af ​​alle mængder positioner, der skal beskyttes.

Efter afgivelse af en beskyttende lige og modsat rækkefølge bliver tab på den oprindelige ordre uændret, uanset om den aktuelle pris stiger eller falder. Det er muligt, at tab vil ændre sig lidt på grund af en anden spredningskurs, når du afgiver en beskyttelsesordre, såvel som hvis forskellige swaps vil blive opkrævet på en eller begge positioner over tid.

Ved at afgive en beskyttelsesordre har vi til formål at reducere og fjerne tab, der er blokeret af begge ordrer. For at forlade slottet har vi brug for prisen for at flytte til lavere værdier for at åbne en købsposition, eller for at flytte prisen til højere værdier for at åbne en salgsposition. Denne logik er i god overensstemmelse med ideen om at købe noget til en lavere pris og sælge noget til en højere pris. Når kløften mellem den oprindelige position og den beskyttende position lukkes, eller når forskellen mellem dem faktisk bliver positiv, og handel sammen giver en fortjeneste, kan sikkerhedslåsen fjernes ved at lukke begge positioner. Jeg håber, at eksemplerne og graferne nedenfor vil tydeliggøre forståelsen af ​​denne proces.

Eksempel: Låsning af en mislykket købsposition

På trods af, at der findes flere metoder til at reducere tab, der er til stede i et par lige og modsatte positioner, og "låse" tabene, er det sandsynligvis nemmest at vente, indtil prisen nærmer sig en af ​​de positioner, der vil være i fortjeneste, og derefter lukke denne position. Og derefter, når prisen nærmer sig den resterende position, skal du placere en ny beskyttende lige og modsat position. Gentagelse af lukningen af ​​en af ​​positionerne og placering af en ny, som er tættere på det modsatte, bør gøres så mange gange som nødvendigt for at forhindre tab, der opstår, mens begge positioner lukkes.

dvs. vores første prioritet opgaven er at minimere størrelsen på slottet, afstanden mellem ordrer.

Fig. Prisen begynder at gå imod dig. En købsposition er åben, men prisen er faldet, og du taber. Prisudviklingen afspejler langt fra et glædeligt udsyn.

Fig. For at stoppe yderligere tab, beslutter du at placere en lige og modsat salgsordre. Du bestemmer selv placeringen af ​​en salgsordre i henhold til dit individuelle risikoniveau. Det kan placeres på afstand 25 til 50 point under købspositionen.

Køb handel - Køb ordre (0,1 lot størrelse)

Forskel mellem ordrer = 50 point

Begrænset salgsordre - Begræns salgsordren på 0,1 parti

Bemærk, at hvis købet allerede er gået, siger -60 point, åbner vi ikke salget på markedet, men sætter Sælgrænse, hvor vi har brug for det. I dette eksempel til niveauet -50 point.

Hvis den nuværende pris fortsætter med at falde yderligere, vil tabet fra den oprindelige købsposition fortsætte med at vokse, men overskuddet på den nye beskyttende position på salg vil også stige med det samme beløb, mens det samlede tab opretholdes på samme niveau. Hvis prisudviklingen ændres (i tilfælde af en prisstigning), vil tabene på købspositionen falde, efterhånden som denne position bliver rentabel, og fortjenesten på den beskyttende salgsposition vil falde, når denne position bliver ulønnsom. Derfor vil de tab, der opstod på tidspunktet for placeringen af ​​den beskyttende salgsordre, forblive uændrede. I dette eksempel demonstrerede jeg en lås med et tab på $ 50. Denne værdi afhænger imidlertid af forskellen i antallet af punkter mellem de to placerede positioner og af størrelsen på disse positioner.

Figur 3 Nu for at kontrollere låsen, for at reducere dens størrelse, har du muligheden for enten at sælge til en højere pris eller købe til en lavere pris. For at kontrollere en købsposition er det nødvendigt, at prisstoppet falder og begynder at stige. Så snart købspositionen fortsætter med at give en lille fortjeneste, kan du lukke den og derefter åbne en ny købsposition ved at placere den til en lavere pris. Således vil værdien af ​​låsen falde, da købspositionen har medført en lille fortjeneste og er blevet lukket.

Køb handelsresultat = $ 20 - Fortjeneste ved en købsposition = $ 20

Køb handel - Køb position størrelse 0,1 partier

Sælg handels tab = -70 $ - Tab på en salgsposition = 70 dollar

Sælg handel - Sælg position størrelse 0,1 parti

Tab forbliver stabilt på $ 50

I dette eksempel var tabet på en købsposition $ 50 og er i øjeblikket reduceret til $ 30, fordi vi lukkede købspositionen med et overskud og åbnede en ny købsposition til en lavere pris, hvilket blokerede vores faktiske tab allerede til $ 30.

Dernæst venter vi på muligheden for at erstatte salgspositionen til salg til en højere pris eller ved at bruge den samme teknik flytte den originale købsposition, som vil være endnu tættere på salgspositionen.

Pengehåndtering

fordi der kan være flere ordrer; det anbefales ikke at risikere mere end 1-2% i en transaktion. Hvis du bruger låseteknikken med denne TS, er risikoen 0,5% pr. Handelsmaksimum. Du kan bruge en speciel pengehåndteringsregnemaskine til beregninger.

Konklusion

Forex-strategien “Schrödinger Cat” viser et fremragende eksempel på specialisering på det mangefacetterede valutamarked. Dens fordele inkluderer den korte tid, der kræves for at arbejde på dette system, samt brugervenlighed på grund af manglen på kompleks analyse. Med tilføjelse af låseteknikker er det muligt næsten fuldstændig at slippe af med at miste handler, men uerfarne handlende tilrådes at bruge stoptab.

P. S. Generelt låses kun det originale system uden stop.
Jeg valgte stopstørrelsen baseret på den gennemsnitlige volatilitet de sidste par år. Så du kan sikkert eksperimentere med størrelsen på stop. Derudover både op og ned.

Se videoen: Neue Villager KI & Handelssystem - Minecraft 19w11a Snapshot (December 2019).

Efterlad Din Kommentar